Exponenta Banner

disc2rate

Процентные ставки от факторов дисконтирования потока наличности

свернуть все на странице

Синтаксис

Rates = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes,StartTimes)
[Rates,EndTimes,StartTimes] = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes,StartTimes,ValuationDate,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

Rates = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes,StartTimes) вычисляет процентные ставки из коэффициентов дисконтирования, где точки интервала вводятся как времена в периодических модулях.

disc2rate вычисляет выражения по серии NPOINTS временные интервалы, учитывая поток наличности обесценивают на тех интервалах. NCURVES различные кривые уровня могут быть переведены целиком, если у них есть та же временная структура. Временные интервалы могут представлять нуль или прямую кривую.

Выход Rates NPOINTS- NCURVES вектор-столбец выражений в десятичной форме по NPOINTS временные интервалы.

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = disc2rate(Compounding,Disc,EndTimes,StartTimes,ValuationDate,Basis,EndMonthRule) вычисляет процентные ставки из коэффициентов дисконтирования где ValuationDate передается и точки интервала вводятся как даты.

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает два использования disc2rate.

Точки интервала вводятся как времена в периодических модулях

Вычислите уровни из кривой нулевой ширины в 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца, учитывая коэффициенты дисконтирования в течение этих периодов. Временами к потокам наличности является 1, 2, и 4. disc2rate принимает, что дата оценки соответствует времени = 0. 

Compounding = 2;
Disc = [0.9756; 0.9426; 0.8799];
EndTimes   = [1; 2; 4];
Rates = disc2rate(Compounding, Disc, EndTimes)
Rates = 3×1

    0.0500
    0.0600
    0.0650

Точки интервала вводятся как даты

Вычислите уровни из кривой нулевой ширины в 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца, учитывая коэффициенты дисконтирования в течение этих периодов. Используйте даты, чтобы задать горизонт времени окончания.

Compounding = 2;
Disc = [0.9756; 0.9426; 0.8799];
EndDates = ['10/15/97'; '04/15/98'; '04/15/99'];
ValuationDate = '4/15/97'; 
Rates = disc2rate(Compounding, Disc, EndDates, [], ValuationDate)
Rates = 3×1

    0.0500
    0.0600
    0.0650

Входные параметры

свернуть все

Соединение уровня, для которого входные нулевые уровни составлены, когда пересчитано на год в виде одного из следующих скалярных целых чисел. Соединение определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Если Compounding= 0 для простого процента:

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой процент принимает ежегодные времена F = 1.

  • Если Compounding= 1 , 2, 3, 4, 6, 12:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F частота соединения, Z нулевой уровень и T время в периодических модулях, например, T = F один год.

  • Если Compounding= 365 :

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F номер дней в базисном году и T много дней, истекших вычисленный основанием.

  • Если Compounding= -1 :

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Скидки в виде ряда вопросов (NPOINTS) количеством кривых (NCURVES) матрица скидок. Disc модульные цены облигаций на инвестиционных интервалах от StartTimes, когда поток наличности оценен к EndTimes, когда поток наличности получен.

Типы данных: double

Время окончания в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор-столбец времен в периодических модулях, заканчивающих интервал, чтобы обесценить. Когда EndTimes не дата, значение для EndTimes T вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения. F установлен в 1 для непрерывного соединения.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, EndTimes интерпретирован как времена. Если Compounding= 365 (ежедневно), EndTimes измеряется в днях.

Типы данных: double | char

Запустите времена, задал скаляр или NPOINTS- 1 вектор-столбец времен в периодических модулях, начинающих интервал, чтобы обесценить. StartDates должен быть ранее, чем EndDates. Когда StarTimes не дата, значение для StartTimes T вычисленный из полугодовых факторов времени SIA, Tsemi, формулой T = Tsemi/2 * F, где F частота соединения. F установлен в 1 для непрерывного соединения.

Примечание

Когда ValuationDate не передается, StartTimes интерпретирован как времена. Если Compounding= 365 (ежедневно), StartTimes измеряется в днях.

Типы данных: double | char

Дата наблюдения инвестиционных горизонтов вводится в StartTimes и EndTimesВ виде скалярной даты.

Примечание

Можно задать инвестиционные интервалы или с входными временами или с входными датами. Ввод ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретации времени по умолчанию.

Типы данных: double | char

Основание дневного количества инструмента при использовании дат StartTimes и EndTimesВ виде скаляра или NINST- 1 вектор из целых чисел..

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Правило конца месяца отмечает при использовании дат StartTimes и EndTimesВ виде скаляра или NINST- 1 вектор из неотрицательных целых чисел. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Уровни, возвращенные как NPOINTS- NCURVES вектор-столбец в десятичной форме по NPOINTS временные интервалы.

Времена, заканчивающие интервал, чтобы обесценить, возвратились как NPOINTS- 1 вектор-столбец, измеренный в периодических модулях.

Времена, начинающие интервал, чтобы обесценить, возвратились как NPOINTS- 1 вектор-столбец, измеренный в периодических модулях.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка