Вычислите двойную цену барьерного опциона с помощью метода конечной разности
[
вычисляет европейский или американский вызов или помещенную двойную цену барьерного опциона на один базовый актив с помощью метода конечной разности. Price
,PriceGrid
,AssetPrices
,Times
]
= dblbarrierbyfd(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,Barrier
)dblbarrierbyfd
принимает, что барьер постоянно проверяется.
[
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Price
,PriceGrid
,AssetPrices
,Times
]
= dblbarrierbyfd(___,Name,Value
)
[1] Бойл, P. и И. Тянь. “Явный Подход Конечной разности к Оценке Барьерных опционов”. Прикладные Математические Финансы. Издание 5, Номер 1, 1998, стр 17–43.
[2] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и Другие Производные. Четвертый Выпуск. Верхний Сэддл-Ривер, NJ: Prentice Hall, 2000, стр 646–649.
[3] Рубинштайн, M. и Э. Райнер. “Устраняя Препятствия”. Риск. Издание 4, Номер 8, 1991, стр 28–35.
[4] Zvan, R., П. А. Форсайт и К. Р. Вецэл. “Методы УЧП для Оценки Барьерных опционов”. Журнал Экономической Динамики и Управления. Издание 24, Номер 11-12, 2000, стр 1563–1590.