hazardrates

Вычислите показатели риска на основе кривой вероятности по умолчанию

свернуть все на странице

Синтаксис

OutRates = hazardrates(obj)

Описание

пример

OutRates = hazardrates(obj) вычисляет показатели риска на основе defprobcurve объект.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте defprobcurve объект с помощью defprobcurve и затем используйте hazardrates вычислить показатели риска. 

Settle = datetime(2017,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',5)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 5
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]


hazardrates(DefaultProbCurve)
ans = 10×1

    0.0100
    0.0040
    0.0030
    0.0051
    0.0112
    0.0145
    0.0197
    0.0058
    0.0065
    0.0061

Входные параметры

свернуть все

defprobcurve объект в виде ранее созданного defprobcurve объект.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Показатели риска, возвращенные как числовое.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте