Exponenta Banner

floorbyhjm

Ценовой инструмент пола от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = floorbyhjm(___,FloorReset,Basis,Principal,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity) вычисляет цену инструмента пола от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона. floorbyhjm вычисляет цены этажей ванили и этажей амортизации.

пример

[Price,PriceTree] = floorbyhjm(___,FloorReset,Basis,Principal,Options) добавляют дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как оценить 3%-й инструмент пола с помощью дерева форвардного курса HJM путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить инструмент пола.

load deriv.mat;

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';

Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 0.0486
Скрипт Open Live Script

Загрузите deriv.mat задавать HJMTree и затем задайте инструмент пола. 

load deriv.mat; 
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';
Strike = 0.05;
FloorReset = 1;
Principal ={{'01-Jan-2001' 100;'01-Jan-2002' 80;'01-Jan-2003' 70;'01-Jan-2004' 30}};

Оцените пол амортизации. 

Price = floorbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Principal)
Price = 2.8215

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Уровень, на котором пол осуществлен в виде NINST- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день для пола в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle дата каждого пола назначена к ValuationDate из дерева HJM. Аргумент Settle пола проигнорирован.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для пола в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) оплата частоты Сброса в год в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание, используемое при пересчитывании на год входного форвардного курса в виде NINST- 1 вектор из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде NINST- 1 из отвлеченных основных сумм или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Используйте Principal передать расписание, чтобы вычислить цену за пол амортизации.

Типы данных: double | cell

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена пола во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура со значениями пола в каждом узле, возвращенном как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла:

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

Больше о

свернуть все

Пол

floor является контрактом, который включает гарантию, устанавливающую минимальную процентную ставку, которая будет получена держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.

Выплата для пола:

max(FloorRate−CurrentRate,0)

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка