В этом примере показано, как оценить 3%-й инструмент пола с помощью дерева форвардного курса HJM путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить инструмент пола.
HJMTree — Древовидная структура процентной ставки структура
Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.
Типы данных: struct
Strike — Уровень, на котором осуществлен пол десятичное число
Уровень, на котором пол осуществлен в виде NINST- 1 вектор из десятичных значений.
Типы данных: double
Settle — Расчетный день для пола последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты
Расчетный день для пола в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle дата каждого пола назначена к ValuationDate из дерева HJM. Аргумент Settle пола проигнорирован.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашения для пола последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты
Дата погашения для пола в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
FloorReset — Сбросьте оплату частоты в год 1 (значение по умолчанию) | числовой
(Необязательно) оплата частоты Сброса в год в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Basis — Основание дневного количества инструмента 0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13
(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание, используемое при пересчитывании на год входного форвардного курса в виде NINST- 1 вектор из целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
Principal — Отвлеченная основная сумма 100 (значение по умолчанию) | числовой
(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде NINST- 1 из отвлеченных основных сумм или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.
Используйте Principal передать расписание, чтобы вычислить цену за пол амортизации.
Типы данных: double | cell
Options — Производные оценивая структуру опций структура
(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.
Ожидаемая цена пола во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.
PriceTree — Древовидная структура со значениями пола в каждом узле вектор
Древовидная структура со значениями пола в каждом узле, возвращенном как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла:
floor является контрактом, который включает гарантию, устанавливающую минимальную процентную ставку, которая будет получена держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте
Памятка переводчика
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.