hwtree

Создайте Белое как оболочка дерево процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

HWTree = hwtree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec)
HWTree = hwtree(___,Name,Value)

Описание

пример

HWTree = hwtree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает Белое как оболочка дерево процентной ставки.

пример

HWTree = hwtree(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используя данные, если, создайте Белую как оболочка спецификацию энергозависимости (VolSpec), спецификация уровня (RateSpec), и древовидная спецификация размещения времени (TimeSpec). Затем используйте эти технические требования, чтобы создать Белое как оболочка дерево с помощью hwtree. 

Compounding = -1;
ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415];

HWVolSpec = hwvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve);

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
					 'ValuationDate', ValuationDate,...
					 'StartDates', ValuationDate,...
					 'EndDates', VolDates,...
					 'Rates', Rates);
 
HWTimeSpec = hwtimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding);
HWTree = hwtree(HWVolSpec, RateSpec, HWTimeSpec)
HWTree = struct with fields:
      FinObj: 'HWFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973]
        dObs: [731947 732312 732677 733042]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [3.9973]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 3 4 5 6]}
     FwdTree: {[1.0278]  [1.0536 1.0356 1.0178]  [1x5 double]  [1x7 double]}

Использование treeviewer чтобы наблюдать дерево, вы создали.

Входные параметры

свернуть все

Спецификация процесса энергозависимости, заданное использование VolSpec полученный из hwvolspec. Смотрите hwvolspec для получения информации о процессе энергозависимости.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой уровня, заданной RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения времени, заданное использование TimeSpec полученный из hwtimespec. TimeSpec задает даты наблюдения дерева HW и правила соединения для даты ко времени, сопоставляя и формулам ценового выражения. Смотрите hwtimespec для получения информации о древовидной структуре.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: HWTree = hwtree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec,'Method','HW1996')

Белый как оболочка метод, на котором базируется алгоритм возможности соединения древовидного узла, задал вектор символов со значением HW1996 или HW2000.

Примечание

hwtree поддержки два алгоритма возможности соединения древовидного узла. HW1996 основан на исходной работе, опубликованной в Журнале Производных и HW2000 общая версия алгоритма, как задано в работе, опубликованной в августе 2000.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Белое как оболочка дерево процентной ставки, возвращенное как структура, содержащая время и информацию о процентной ставке дерева переобъединения трехчлена.

HWTree возвращенная структура содержит всю информацию, необходимую, чтобы распространить назад любые потоки наличности, происходящие во время отрезка времени дерева. Основные области HWTree :

  • HWTree.tObs содержит фактор времени каждого уровня дерева.

  • HWTree.dObs содержит дату каждого уровня дерева.

  • HWTree.Probs содержит массив ячеек 3- N числовые массивы с/середина/вниз вероятностями каждого узла дерева за исключением последнего уровня. Ячейки в массиве ячеек упорядочены от корневого узла. Массивами является 3- N с первой строкой, соответствующей-перемещению, середина строки к середине перемещения и так далее. Каждый столбец массива представляет узел, начинающий с главного узла данного уровня.

  • HWTree.Connect содержит массив ячеек с информацией о возможности соединения для каждого узла дерева. Расположение похоже на HWTree.Probs, за исключением того, что это имеет только одну строку в каждой ячейке. Номер представляет узел на следующем уровне, к которому средняя ветвь соединяется с. Верхняя ветвь соединяется со значением выше (минус одно) и более низкие подключения ветви к значению ниже (плюс одно).

  • HWTree.FwdTree содержит прямой точечный уровень от одного узла до следующего. Прямой точечный уровень задан как инверсия коэффициента дисконтирования.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. "Используя белые как оболочка деревья процентной ставки". Журнал производных. 1996.

[2] Оболочка, J. и A. Белый. "Общая белая как оболочка и супер калибровка модели”. Август 2000.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте