Вычислите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Бэроуна-Адези и Вэли
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".Volatility
= impvbybaw(___,Name,Value
)
[1] Бэроун-Адези, G. и Роберт Э. Вэли. “Эффективное аналитическое приближение американских значений опции”. Журнал финансов. Объем 42, выпуск 2 (июнь 1987), 301–320.
[2] Haug, E. Полное руководство по опции, оценивая формулы. Второй выпуск. McGraw-Hill Education, январь 2007.