instasian

Создайте азиатскую опцию

Описание

пример

InstSet = instasian(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый инструментальный набор, содержащий азиатские инструменты.

пример

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляют азиатские инструменты к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instasian(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляют дополнительные аргументы.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString = instasian полевые метаданные списков для азиатского инструмента.

Примеры

свернуть все

Загрузите инструментальный набор в качестве примера, deriv.mat, и установленный необходимые значения для азиатского инструмента опции.

load deriv.mat

Создайте подпортфель с барьером и lookback опциями.

CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type',{'Barrier', 'Lookback'});

Задайте азиатский инструмент.

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Добавьте плавающую азиатскую опцию забастовки в инструментальный набор.

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);
instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
4     Asian put     NaN    01-Jan-2003    01-Jan-2004    0           arithmetic NaN      NaN            NaN     
 

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении азиатских инструментов в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Определение опции в виде 'call' или 'put' использование скалярного вектора символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное со скалярным неотрицательным целым числом или NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата азиатской опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Для европейской опции (когда AmericanOpt= 0 ):

NINST- 1 вектор из дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции (когда AmericanOpt= 1 ):

NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Индикатор для американской опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является европейской опцией. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

(Необязательно) Составляя в среднем тип в виде вектора символов со значением 'arithmetic' для среднего арифметического или 'geometric' для среднего геометрического.

Типы данных: char

(Необязательно) Средняя стоимость базового актива в Settle дата в виде числового скаляра.

Примечание

Используйте AvgPrice когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

(Необязательно) период усреднения Даты начинается в виде скаляра с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для азиатского инструмента, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для азиатского инструмента опции, TypeString = 'Asian'.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте