Exponenta Banner
exponenta event banner

instcompound

Создайте составную опцию

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt)
InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound

Описание

пример

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) создает новый инструментальный набор, содержащий Составные инструменты опции.

пример

InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) добавляют Составные инструменты опции к существующему инструментальному набору.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound полевые метаданные списков для Составного инструмента опции.

Примеры

свернуть все

Попробовать в MATLAB

Задайте составной инструмент опции со следующими данными: 

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 130;
USettle = '01-Jan-2012';
UExerciseDates = '01-Jan-2015';
UAmericanOpt = 0;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2012';
CExerciseDates = '01-Jan-2014';
CAmericanOpt = 0;

InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}


InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt
1     Compound Call     130     01-Jan-2012    01-Jan-2015    0            Put      5       01-Jan-2012    01-Jan-2014    0

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении Составных инструментов опции в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Определение базовой опции в виде 'call' или 'put' использование вектора символов.

Типы данных: char

Базовое значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью 1- 1 вектор.

Типы данных: double

Базовый расчетный день опции или торговая дата в виде 1- 1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов.

Типы данных: double | char

Базовая дата осуществления опции в виде последовательного номера даты или вектора символов даты:

  • Для европейской опции используйте a1- 1 вектор из базовой даты осуществления. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции используйте 1- 2 вектор из базовых контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates 1- 1, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Базовый тип опции в виде NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Если UAmericanOpt NaN или не задано, опция является европейской опцией.

Типы данных: double

Определение составной опции в виде 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Составные значения цены исполнения опциона опции для европейской и американской опции, заданной с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Составной расчетный день опции или торговая дата в виде 1- 1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Составные даты осуществления опции в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты:

  • Для европейской опции используйте aNINST- 1 матрица составных дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST- 2 вектор из составных контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Составная опция вводит в виде NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Если CAmericanOpt NaN или не задано, опция является европейской опцией.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для Составного инструмента опции, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для Составного инструмента опции, TypeString = 'Compound'.

Больше о

свернуть все

Составная опция

compound option является в основном опцией на опции; это дает держателю право купить или продать другую опцию.

С составной опцией фондовый опцион ванили служит базовым инструментом. Составные опции таким образом имеют две цены исполнения опциона и две даты осуществления. Для получения дополнительной информации см. Составную Опцию.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка