Создайте swaption инструмент
задавать американский swaption.InstSet
= instswaption(___,AmericanOpt
,SwapReset
,Basis
,Principal
)
добавить swaption инструменты в инструментальную переменную.InstSet
= instswaption(InstSetOld
,___)
[
перечислять полевые метаданные для swaption инструмента.FieldList
,ClassList
,TypeString
] = instswaption
В этом примере показано, как создать два европейских swaption инструмента с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'}; Strike = .05; ExerciseDates = 'jan-1-2011'; Spread=0; Settle = 'jan-1-2007'; Maturity = 'jan-1-2012'; AmericanOpt = 0; InstSet = instswaption(OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, Settle, Maturity, ... AmericanOpt); % view the European swaption instruments using instdisp instdisp(InstSet)
Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 01-Jan-2007 01-Jan-2012 0 1 0 100 NaN NaN NaN NaN
В этом примере показано, как создать два европейских swaption инструмента с получением и оплатой участков с помощью следующих данных.
OptSpec = {'Call'; 'Put'}; Strike = .05; ExerciseDates = 'jan-1-2011'; Spread=0; Settle = 'jan-1-2007'; Maturity = 'jan-1-2012'; AmericanOpt = 0; SwapReset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg Basis = [1 3]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg InstSet = instswaption(OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,Spread,Settle,Maturity, ... SwapReset,Basis);
Просмотрите европейские swaption инструменты с помощью instdisp
.
instdisp(InstSet)
Index Type OptSpec Strike ExerciseDates Spread Settle Maturity AmericanOpt SwapReset Basis Principal FloatBasis FixedBasis FloatReset FixedReset 1 Swaption Call 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN 2 Swaption Put 0.05 01-Jan-2011 0 0 01-Jan-2007 NaN 2 4 1 3 100 NaN NaN NaN NaN
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
Определение опции как 'call'
или 'put'
В виде NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
. 'call'
swaption называет покупателя платить фиксированную процентную ставку. 'put'
swaption называет покупателя получать фиксированную процентную ставку.
Типы данных: char |
cell
Strike
— Ударьте значения уровня подкачкиУдарьте значения уровня подкачки в виде NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
ExerciseDates
— Даты осуществления опцииДаты осуществления опции в виде вектора из векторов символов даты или последовательных чисел даты, где каждая строка является расписанием для одной опции и последнего элемента каждой строки, должны совпасть со зрелостью дерева.
Для европейской опции используйте NINST
- 1
вектор из дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDate
на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST
- 2
вектор из дат осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN
дата перечислена, или если ExerciseDates
NINST
- 1
, опция может быть осуществлена между базовой подкачкой Settle
и один перечисленный ExerciseDate
.
Типы данных: double |
char
Spread
— Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню в виде вектора из неотрицательных целых чисел для количества инструментов (NINST
)-by-1
).
Типы данных: single
| double
Settle
— Уладьте дату каждой подкачкиУладьте дату каждой подкачки в виде NINST
- 1
вектор из векторов символов даты или последовательных чисел даты.
Типы данных: char |
double
Maturity
— Дата погашения для каждой подкачкиДата погашения для каждой подкачки в виде NINST
- 1
вектор из векторов символов даты или последовательных чисел даты.
Типы данных: char |
double
AmericanOpt
— Тип опции
Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями 0
или 1
(Необязательно) Опция вводит в виде NINST
- 1
целочисленные флаги со значениями:
0 — Европеец
1 — Американец
AmericanOpt
аргумент требуется, чтобы вызывать правила осуществления American.
Типы данных: double
SwapReset
— Сбросьте частоту в год для каждого участка
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) частота Сброса в год для каждого участка в виде NINST
- 1
вектор или NINST
- 2
матрица. Если SwapReset
NINST
- 2
, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.
Типы данных: double
Basis
— Основание дневного количества инструмента
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
(Необязательно) основание Дневного количества инструмента в виде NINST
- 1
вектор или NINST
- 2
матрица, представляющая основание для каждого участка. Если Basis
NINST
- 2
, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Основание.
Типы данных: double
Principal
— Отвлеченная основная сумма
(значение по умолчанию) | числовой(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
InstSetOld
— Переменная, содержащая существующий набор инструментовПеременная, содержащая существующий набор инструментов в виде struct. Инструменты классифицируются типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента. InstSetOld
аргумент задан только при добавлении swaption инструментов в существующий инструментальный набор. Для получения дополнительной информации о InstSet
переменная, смотрите instget
.
Типы данных: struct
InstSet
— Переменный содержащий набор инструментов(Необязательно) Переменная, содержащая набор инструментов. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или вектор символов для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet
переменная, смотрите instget
.
Типы данных: double
FieldList
— Имя каждого поля данных для этого инструментального типаИмя каждого поля данных для этого инструментального типа, возвращенного как NFIELDS
- 1
массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char |
cell
ClassList
— Класс данных каждого поля'dble'
дата
, или 'char'
. Класс данных каждого поля, возвращенного как NFIELDS
- 1
массив ячеек из символьных векторов. Векторами допустимого символа является 'dble'
дата
, и 'char'
.
Типы данных: char |
cell
TypeString
— Тип инструмента добавляетсяТип добавленного инструмента, возвратился как вектор символов (для swaption, TypeString = 'Swaption'
).
Типы данных: char
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.