ittsens

Инструментальная чувствительность и цены с помощью подразумеваемого трехчленного дерева (ITT)

свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = ittsens(ITTTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = ittsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = ittsens(ITTTree,InstSet) вычисляет инструментальную чувствительность и цены с помощью подразумеваемого трехчленного дерева (ITT), которое создается с itttree функция. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

ittsens обрабатывает следующие инструментальные типы: optstock, барьер, азиат, lookback, и составной объект. Использование instadd создать заданные типы.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = ittsens(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево ITT и инструменты из файла данных deriv.mat и отобразите опции ванили и инструменты барьерного опциона. 

load deriv.mat 
ITTSubSet = instselect(ITTInstSet,'Type', {'OptStock', 'Barrier'});

instdisp(ITTSubSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock call    95     01-Jan-2006    31-Dec-2008    1           Call1 10      
2     OptStock put     80     01-Jan-2006    01-Jan-2010    0           Put1   4      
 
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
3     Barrier call    85     01-Jan-2006    31-Dec-2008    1           ui          115     0      Barrier1 1

Вычислите Delta и Gamma чувствительность опций ванили и барьерного опциона содержится в инструментальном наборе. 

[Delta, Gamma] = ittsens(ITTTree, ITTSubSet)
Warning: The option set specified in StockOptSpec was too narrow for the generated tree.
This made extrapolation necessary. Below is a list of the options that were outside of the
range of those specified in StockOptSpec.

Option Type: 'call'   Maturity: 01-Jan-2007  Strike=67.2897
Option Type: 'put'   Maturity: 01-Jan-2007  Strike=37.1528
Option Type: 'put'   Maturity: 01-Jan-2008  Strike=27.6066
Option Type: 'put'   Maturity: 31-Dec-2008  Strike=20.5132
Option Type: 'call'   Maturity: 01-Jan-2010  Strike=164.0157
Option Type: 'put'   Maturity: 01-Jan-2010  Strike=15.2424


Delta = 3×1

    0.2387
   -0.4283
    0.3482


Gamma = 3×1

    0.0260
    0.0188
    0.0380

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи itttree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор NINST инструменты, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в курсе акций, возвращенном как NINST- 1 вектор из дельт.

Для зависимых от предшествующего пути развития опций ('Lookback' и 'Asian'\delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах ittprice. Для остальной части опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'\delta и Gamma вычисляются из ITTTree и соответствующее дерево цены опции.

Скорость изменения инструментальных дельт относительно изменений в курсе акций, возвращенном как NINST- 1 вектор из гамм.

Для зависимых от предшествующего пути развития опций ('Lookback' и 'Asian'\delta и Gamma вычисляются конечными разностями в вызовах ittprice. Для остальной части опций ('OptStock', 'Barrier', 'CBond', и 'Compound'\delta и Gamma вычисляются из ITTTree и соответствующее дерево цены опции.

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в энергозависимости запаса, возвращенного как NINST- 1 вектор из Лас-Вегаса. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах itttree.

Цена каждого инструмента, возвращенного как NINST- 1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Ссылки

[1] Chriss, Нил. Блэка-Шоулза и Вне: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, стр 308-312.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2007a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте