Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских lookback опций с помощью симуляций Монте-Карло
[
возвращает цены или чувствительность lookback опций с помощью модели Лонгштафф-Шварца для симуляций Монте-Карло. PriceSens
,Paths
,Times
,Z
]
= lookbacksensbyls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)lookbacksensbyls
вычисляет цены европейских и американских lookback опций.
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца вычисляет раннюю премию осуществления.
lookbacksensbyls
вычисляет значения фиксированных - и плавающая забастовка lookback опции. Вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike
должен быть задан как NaN
.
Задайте RateSpec
.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.41; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.6637
Rates: 0.4100
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
с непрерывной дивидендной доходностью.
AssetPrice = 120;
Sigma = 0.3;
Yield = 0.045;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'Continuous', Yield)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.3000
AssetPrice: 120
DividendType: {'continuous'}
DividendAmounts: 0.0450
ExDividendDates: []
Задайте плавание lookback опция.
Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'July-1-2013'; OptSpec = 'call'; Strike = NaN;
Вычислите цену и дельту европейца, плавающего lookback опция.
OutSpec = {'price', 'delta'}; [Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity,... 'OutSpec', OutSpec)
Price = 27.0768
Delta = 0.2256
Задайте RateSpec
.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2015'; Rates = 0.1; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.8187
Rates: 0.1000
EndTimes: 2
StartTimes: 0
EndDates: 735965
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
.
AssetPrice = 103; Sigma = 0.30; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.3000
AssetPrice: 103
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте фиксированную lookback опцию.
Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'July-1-2013'; OptSpec = 'call'; Strike = 99;
Вычислите цену, и дельта европейца зафиксировала lookback опцию.
OutSpec = {'price', 'delta'}; [Price, Delta] = lookbacksensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity,... 'OutSpec', OutSpec)
Price = 22.7227
Delta = 1.1349
StockSpec
— Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec
.
stockspec
может обработать несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset
, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma
, и выражение удобства представлено StockSpec.DividendAmounts
.
Типы данных: struct
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторовОпределение опции как 'call'
или 'put'
В виде NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char |
cell
Strike
— Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции в виде целого числа с помощью NINST
- 1
вектор из значений цены исполнения опциона.
Типы данных: single
| double
Settle
— Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата lookback опции в виде векторов символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST
- 1
векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double |
char
| cell
ExerciseDates
— Матрица осуществления вызываемые или даты с правом досрочного погашения европейских или американских опцийМатрица осуществления вызываемые или даты с правом досрочного погашения европейских или американских опций в виде векторов символов даты или как последовательные числа даты можно следующим образом:
Европейская опция — NINST
- 1
вектор из дат осуществления. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, которая является датой окончания срока действия опции.
Американская опция — NINST
- 2
вектор из контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN
дата перечислена, или если ExerciseDates
NINST
- 1
вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов, опция осуществлена между Settle
и одна перечисленная дата осуществления.
Типы данных: double |
char
| cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
PriceSens = lookbacksensbyls(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr,'AmericanOpt',1,'OutSpec',{'All'})
'AmericanOpt'
— Тип опции
Европейское (значение по умолчанию) | скаляр со значением [0,1]
Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AmericanOpt'
и целочисленный скаляр отмечает с помощью этих значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Примечание
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления. Для получения дополнительной информации о методе наименьших квадратов см. https://people.math.ethz.ch / % 7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf.
Типы данных: single
| double
'NumTrials'
— Скалярное количество независимых демонстрационных путей
(значение по умолчанию) | неотрицательное скалярное целое числоСкалярное количество независимых демонстрационных путей (испытания симуляции) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumTrials'
и неотрицательное целое число.
Типы данных: single
| double
'NumPeriods'
— Скалярное количество периодов симуляции на испытание
(значение по умолчанию) | неотрицательное скалярное целое числоСкалярное количество периодов симуляции на испытание в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods'
и неотрицательное целое число. NumPeriods
рассматривается только при оценке европейских lookback опций. Для американских lookback опций, NumPeriod
равно номеру дней осуществления во время жизни опции.
Типы данных: single
| double
'Z'
— Массив временных рядов зависимых случайных варьируемых величинМассив временных рядов зависимых случайных варьируемых величин в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Z'
и NumPeriods
- 1
- NumTrials
Трехмерный массив. Z
значение генерирует вектор Броуновского движения (то есть, Винеровские процессы), который управляет симуляцией.
Типы данных: single
| double
'Antithetic'
— Индикатор для прямо противоположной выборкиfalse
(значение по умолчанию) | скалярный логический флаг со значением true
или false
Индикатор для прямо противоположной выборки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Antithetic'
и значение true
или false
.
Типы данных: логический
'OutSpec'
— Задайте выходные параметры{'Price'}
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'Price'
\delta
\Gamma
, 'Vega'
\lambda
\rho
, 'Theta'
, и 'All'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'Price'
\delta
\Gamma
, 'Vega'
\lambda
\rho
, 'Theta'
, и 'All'
Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec'
и NOUT
- 1
или 1
- NOUT
массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'
\delta
\Gamma
, 'Vega'
\lambda
\rho
, 'Theta'
, и 'All'
.
OutSpec = {'All'}
указывает, что выходом должен быть Delta
\Gamma
, Vega
\lambda
\rho
, Theta
, и Price
, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec
включать каждую чувствительность.
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char |
cell
PriceSens
— Ожидаемая цена или чувствительность lookback опцииОжидаемая цена или чувствительность (заданный OutSpec
) из lookback опции, возвращенной как 1
- 1
массив.
Paths
— Симулированные пути коррелированых переменных состоянияСимулированные пути коррелированых переменных состояния, возвращенных как NumPeriods + 1
- 1
- NumTrials
3-D массив временных рядов. Каждая строка Paths
транспонирование вектора состояния X (t) во время t для данного испытания.
Times
— Времена наблюдения сопоставлены с симулированными путямиВремена наблюдения сопоставлены с симулированными путями, возвращенными как NumPeriods + 1
- 1
вектор-столбец времен наблюдения сопоставлен с симулированными путями. Каждый элемент Times
сопоставлен с соответствующей строкой Paths
.
Z
— Массив временных рядов зависимых случайных варьируемых величинМассив временных рядов зависимых случайных варьируемых величин, возвращенных как NumPeriods
- 1
- NumTrials
Трехмерный массив, когда Z
задан как входной параметр. Если Z
входной параметр не задан, затем Z
выходной аргумент содержит случайные варьируемые величины, сгенерированные внутренне.
lookback option является зависимой от предшествующего пути развития опцией на основе максимального или минимального значения, которого базовый актив достигает во время целой жизни опции.
Программное обеспечение Financial Instruments Toolbox™ поддерживает два типа lookback опций: зафиксированный и плавание. Зафиксированные lookback опции имеют заданную цену исполнения опциона, в то время как плаванию lookback опции определил цену исполнения опциона путь к активу. Для получения дополнительной информации см. Опцию Lookback.
[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
intenvset
| lookbackbycvgsg
| lookbackbyls
| lookbacksensbycvgsg
| stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.