mbscfamounts

Поток наличности и время, сопоставляя для ипотечного пула

Описание

пример

[CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,Factors,Payment,Principal,Interest,Prepayment] = mbscfamounts(Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет потоки наличности между Settle и Maturity даты, соответствующее время включает месяцы от Settle и ипотечный фактор (часть выдающегося принципала ссуды).

Примечание

В отличие от этого, mbspassthrough, mbscfamounts не принимает исходную сумму баланса как вход. mbscfamounts принимает исходный баланс 1.

пример

[CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,Factors,Payment,Principal,Interest,Prepayment] = mbscfamounts(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Учитывая ипотеку со следующими характеристиками, вычислите суммы потока наличности и даты, факторы времени и ипотечные факторы.

Задайте ипотечные характеристики.

Settle      = datenum('17-April-2002');
Maturity    = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate   = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate   = 0.08125;
CouponRate  = 0.075;
Delay       = 14;
PrepaySpeed = 100;

Используйте mbscfamonts оценивать ипотеку.

[CFlowAmounts, CFLowDates, TFactors, Factors] = ... 
mbscfamounts(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... 
CouponRate, Delay, PrepaySpeed)
CFlowAmounts = 1×334

   -0.0033    0.0118    0.0120    0.0121    0.0120    0.0119    0.0119    0.0118    0.0117    0.0117    0.0116    0.0115    0.0115    0.0114    0.0114    0.0113    0.0112    0.0112    0.0111    0.0110    0.0110    0.0109    0.0109    0.0108    0.0107    0.0107    0.0106    0.0106    0.0105    0.0105    0.0104    0.0103    0.0103    0.0102    0.0102    0.0101    0.0101    0.0100    0.0099    0.0099    0.0098    0.0098    0.0097    0.0097    0.0096    0.0096    0.0095    0.0095    0.0094    0.0094

CFLowDates = 1×334

      731323      731337      731368      731398      731429      731460      731490      731521      731551      731582      731613      731641      731672      731702      731733      731763      731794      731825      731855      731886      731916      731947      731978      732007      732038      732068      732099      732129      732160      732191      732221      732252      732282      732313      732344      732372      732403      732433      732464      732494      732525      732556      732586      732617      732647      732678      732709      732737      732768      732798

TFactors = 1×334

         0    0.9333    1.9333    2.9333    3.9333    4.9333    5.9333    6.9333    7.9333    8.9333    9.9333   10.9333   11.9333   12.9333   13.9333   14.9333   15.9333   16.9333   17.9333   18.9333   19.9333   20.9333   21.9333   22.9333   23.9333   24.9333   25.9333   26.9333   27.9333   28.9333   29.9333   30.9333   31.9333   32.9333   33.9333   34.9333   35.9333   36.9333   37.9333   38.9333   39.9333   40.9333   41.9333   42.9333   43.9333   44.9333   45.9333   46.9333   47.9333   48.9333

Factors = 1×334

    1.0000    0.9944    0.9887    0.9828    0.9769    0.9711    0.9653    0.9595    0.9538    0.9481    0.9424    0.9368    0.9311    0.9255    0.9199    0.9144    0.9089    0.9034    0.8979    0.8925    0.8871    0.8817    0.8763    0.8710    0.8657    0.8604    0.8552    0.8499    0.8447    0.8396    0.8344    0.8293    0.8242    0.8191    0.8140    0.8090    0.8040    0.7990    0.7941    0.7892    0.7842    0.7794    0.7745    0.7697    0.7649    0.7601    0.7553    0.7506    0.7458    0.7411

Результат содержится в четырех векторах-строках с 334 элементами.

Учитывая портфель ценных бумаг, обеспеченных закладной, используйте mbscfamounts вычислить потоки наличности и другие факторы от портфеля.

Задайте характеристики для ипотечного портфеля.

Settle   = datenum(['13-Jan-2000';'17-Apr-2002';'17-May-2002']);
Maturity    = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate   = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate   = 0.08125;
CouponRate  = [0.075; 0.07875; 0.0775];
Delay       = 14;
PrepaySpeed = 100;

Используйте mbscfamonts оценивать ипотеку.

[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, Factors] = ... 
mbscfamounts(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... 
CouponRate, Delay, PrepaySpeed)
CFlowAmounts = 3×361

   -0.0025    0.0071    0.0072    0.0074    0.0076    0.0077    0.0079    0.0080    0.0082    0.0084    0.0085    0.0087    0.0088    0.0090    0.0091    0.0093    0.0094    0.0095    0.0097    0.0098    0.0099    0.0101    0.0102    0.0103    0.0104    0.0106    0.0107    0.0108    0.0109    0.0110    0.0111    0.0110    0.0110    0.0109    0.0109    0.0108    0.0107    0.0107    0.0106    0.0106    0.0105    0.0104    0.0104    0.0103    0.0103    0.0102    0.0102    0.0101    0.0101    0.0100
   -0.0035    0.0121    0.0123    0.0124    0.0123    0.0122    0.0122    0.0121    0.0120    0.0120    0.0119    0.0118    0.0118    0.0117    0.0116    0.0116    0.0115    0.0115    0.0114    0.0113    0.0113    0.0112    0.0111    0.0111    0.0110    0.0110    0.0109    0.0108    0.0108    0.0107    0.0107    0.0106    0.0105    0.0105    0.0104    0.0104    0.0103    0.0103    0.0102    0.0101    0.0101    0.0100    0.0100    0.0099    0.0099    0.0098    0.0098    0.0097    0.0096    0.0096
   -0.0034    0.0122    0.0123    0.0123    0.0122    0.0121    0.0121    0.0120    0.0119    0.0119    0.0118    0.0117    0.0117    0.0116    0.0116    0.0115    0.0114    0.0114    0.0113    0.0112    0.0112    0.0111    0.0111    0.0110    0.0109    0.0109    0.0108    0.0108    0.0107    0.0106    0.0106    0.0105    0.0105    0.0104    0.0103    0.0103    0.0102    0.0102    0.0101    0.0101    0.0100    0.0099    0.0099    0.0098    0.0098    0.0097    0.0097    0.0096    0.0096    0.0095

CFlowDates = 3×361

      730498      730517      730546      730577      730607      730638      730668      730699      730730      730760      730791      730821      730852      730883      730911      730942      730972      731003      731033      731064      731095      731125      731156      731186      731217      731248      731276      731307      731337      731368      731398      731429      731460      731490      731521      731551      731582      731613      731641      731672      731702      731733      731763      731794      731825      731855      731886      731916      731947      731978
      731323      731337      731368      731398      731429      731460      731490      731521      731551      731582      731613      731641      731672      731702      731733      731763      731794      731825      731855      731886      731916      731947      731978      732007      732038      732068      732099      732129      732160      732191      732221      732252      732282      732313      732344      732372      732403      732433      732464      732494      732525      732556      732586      732617      732647      732678      732709      732737      732768      732798
      731353      731368      731398      731429      731460      731490      731521      731551      731582      731613      731641      731672      731702      731733      731763      731794      731825      731855      731886      731916      731947      731978      732007      732038      732068      732099      732129      732160      732191      732221      732252      732282      732313      732344      732372      732403      732433      732464      732494      732525      732556      732586      732617      732647      732678      732709      732737      732768      732798      732829

TFactors = 3×361

         0    1.0667    2.0667    3.0667    4.0667    5.0667    6.0667    7.0667    8.0667    9.0667   10.0667   11.0667   12.0667   13.0667   14.0667   15.0667   16.0667   17.0667   18.0667   19.0667   20.0667   21.0667   22.0667   23.0667   24.0667   25.0667   26.0667   27.0667   28.0667   29.0667   30.0667   31.0667   32.0667   33.0667   34.0667   35.0667   36.0667   37.0667   38.0667   39.0667   40.0667   41.0667   42.0667   43.0667   44.0667   45.0667   46.0667   47.0667   48.0667   49.0667
         0    0.9333    1.9333    2.9333    3.9333    4.9333    5.9333    6.9333    7.9333    8.9333    9.9333   10.9333   11.9333   12.9333   13.9333   14.9333   15.9333   16.9333   17.9333   18.9333   19.9333   20.9333   21.9333   22.9333   23.9333   24.9333   25.9333   26.9333   27.9333   28.9333   29.9333   30.9333   31.9333   32.9333   33.9333   34.9333   35.9333   36.9333   37.9333   38.9333   39.9333   40.9333   41.9333   42.9333   43.9333   44.9333   45.9333   46.9333   47.9333   48.9333
         0    0.9333    1.9333    2.9333    3.9333    4.9333    5.9333    6.9333    7.9333    8.9333    9.9333   10.9333   11.9333   12.9333   13.9333   14.9333   15.9333   16.9333   17.9333   18.9333   19.9333   20.9333   21.9333   22.9333   23.9333   24.9333   25.9333   26.9333   27.9333   28.9333   29.9333   30.9333   31.9333   32.9333   33.9333   34.9333   35.9333   36.9333   37.9333   38.9333   39.9333   40.9333   41.9333   42.9333   43.9333   44.9333   45.9333   46.9333   47.9333   48.9333

Factors = 3×361

    1.0000    0.9992    0.9982    0.9970    0.9957    0.9942    0.9925    0.9907    0.9887    0.9865    0.9841    0.9816    0.9789    0.9761    0.9731    0.9699    0.9666    0.9631    0.9594    0.9556    0.9517    0.9475    0.9433    0.9389    0.9343    0.9296    0.9247    0.9197    0.9146    0.9093    0.9039    0.8985    0.8932    0.8878    0.8825    0.8772    0.8720    0.8668    0.8616    0.8564    0.8512    0.8461    0.8410    0.8359    0.8309    0.8258    0.8208    0.8159    0.8109    0.8060
    1.0000    0.9944    0.9887    0.9828    0.9769    0.9711    0.9653    0.9595    0.9538    0.9481    0.9424    0.9368    0.9311    0.9255    0.9199    0.9144    0.9089    0.9034    0.8979    0.8925    0.8871    0.8817    0.8763    0.8710    0.8657    0.8604    0.8552    0.8499    0.8447    0.8396    0.8344    0.8293    0.8242    0.8191    0.8140    0.8090    0.8040    0.7990    0.7941    0.7892    0.7842    0.7794    0.7745    0.7697    0.7649    0.7601    0.7553    0.7506    0.7458    0.7411
    1.0000    0.9942    0.9883    0.9824    0.9766    0.9707    0.9649    0.9592    0.9534    0.9477    0.9420    0.9364    0.9307    0.9251    0.9195    0.9140    0.9085    0.9030    0.8975    0.8921    0.8866    0.8813    0.8759    0.8706    0.8653    0.8600    0.8547    0.8495    0.8443    0.8391    0.8339    0.8288    0.8237    0.8186    0.8136    0.8085    0.8035    0.7985    0.7936    0.7887    0.7837    0.7789    0.7740    0.7692    0.7643    0.7595    0.7548    0.7500    0.7453    0.7406

Каждый выход 3 361 матрица элемента, дополненная NaNвезде, где элементы отсутствуют.

Учитывая ипотеку со следующими характеристиками, вычислите платежи, принципал, интерес и предварительную оплату.

Задайте ипотечные характеристики.

Settle      = datenum('17-April-2002');
Maturity    = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate   = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate   = 0.08125;
CouponRate  = 0.075;
Delay       = 14;
PrepaySpeed = 100;

Используйте mbscfamonts оценивать ипотеку.

[Payment, Principal, Interest, Prepayment] = ... 
mbscfamounts(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... 
CouponRate, Delay, PrepaySpeed)
Payment = 1×334

   -0.0033    0.0118    0.0120    0.0121    0.0120    0.0119    0.0119    0.0118    0.0117    0.0117    0.0116    0.0115    0.0115    0.0114    0.0114    0.0113    0.0112    0.0112    0.0111    0.0110    0.0110    0.0109    0.0109    0.0108    0.0107    0.0107    0.0106    0.0106    0.0105    0.0105    0.0104    0.0103    0.0103    0.0102    0.0102    0.0101    0.0101    0.0100    0.0099    0.0099    0.0098    0.0098    0.0097    0.0097    0.0096    0.0096    0.0095    0.0095    0.0094    0.0094

Principal = 1×334

      731323      731337      731368      731398      731429      731460      731490      731521      731551      731582      731613      731641      731672      731702      731733      731763      731794      731825      731855      731886      731916      731947      731978      732007      732038      732068      732099      732129      732160      732191      732221      732252      732282      732313      732344      732372      732403      732433      732464      732494      732525      732556      732586      732617      732647      732678      732709      732737      732768      732798

Interest = 1×334

         0    0.9333    1.9333    2.9333    3.9333    4.9333    5.9333    6.9333    7.9333    8.9333    9.9333   10.9333   11.9333   12.9333   13.9333   14.9333   15.9333   16.9333   17.9333   18.9333   19.9333   20.9333   21.9333   22.9333   23.9333   24.9333   25.9333   26.9333   27.9333   28.9333   29.9333   30.9333   31.9333   32.9333   33.9333   34.9333   35.9333   36.9333   37.9333   38.9333   39.9333   40.9333   41.9333   42.9333   43.9333   44.9333   45.9333   46.9333   47.9333   48.9333

Prepayment = 1×334

    1.0000    0.9944    0.9887    0.9828    0.9769    0.9711    0.9653    0.9595    0.9538    0.9481    0.9424    0.9368    0.9311    0.9255    0.9199    0.9144    0.9089    0.9034    0.8979    0.8925    0.8871    0.8817    0.8763    0.8710    0.8657    0.8604    0.8552    0.8499    0.8447    0.8396    0.8344    0.8293    0.8242    0.8191    0.8140    0.8090    0.8040    0.7990    0.7941    0.7892    0.7842    0.7794    0.7745    0.7697    0.7649    0.7601    0.7553    0.7506    0.7458    0.7411

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA в виде NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Потоки наличности, начинающие с Settle через конец прошлого месяца (Maturity), возвратился как NMBS- P матрица.

Даты потока наличности (включая в Settle), возвратился как NMBS- P матрица.

Факторы времени (в месяцах от Settle), возвратился как NMBS- P матрица.

Заложите факторы (часть баланса, все еще выдающегося в конце каждого месяца), возвращенный как NMBS- P матрица.

Общая ежемесячная оплата, возвращенная как NMBS- P матрица.

Основной фрагмент оплаты, возвращенной как NMBS- P матрица.

Заинтересуйте фрагмент оплаты, возвращенной как NMBS- P матрица.

Незапланированная оплата принципала, возвращенного как NMBS- P матрица.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Представленный в R2012a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте