mbsdurp

Длительность ипотечного пула, данного цену

Описание

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет ценную бумагу, обеспеченную закладной, Маколей (YearDuration) в годах и измененный (ModDuration) длительность в годах, учитывая информацию времени, цену в поселении, и опционально, модель предварительной оплаты.

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как найти длительность ипотечного пула, учитывая ценную бумагу, обеспеченную закладной, со следующими характеристиками.

Price = 101;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;;
Delay = 14;
Speed = 100;

[YearDuration, ModDuration] = mbsdurp(Price, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
YearDuration = 6.4380
ModDuration = 6.2080

Входные параметры

свернуть все

Чистая цена за каждую поверхность за 100$ проблемы в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

Расчетные дни в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | cell

Даты погашения в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Даты погашения в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка в днях в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA в виде NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Длительность Маколея в годах, возвращенных как числовой скаляр.

Модифицированная длительность в годах, возвращенных как числовой скаляр.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте