mbsprice2speed

Подразумеваемые скорости предварительной оплаты PSA, данные цену

свернуть все на странице

Синтаксис

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix)
[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(___,CouponRate,Delay)

Описание

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate,PrepayMatrix) вычисляет скорости предварительной оплаты PSA, подразумеваемые ценами пула, и спроектировал (пользовательские) векторы предварительной оплаты. Расчетная скорость PSA производит ту же цену, измененную длительность или измененную выпуклость, в зависимости от выхода, который требуют.

пример

[ImpSpdOnPrc,ImpSpdOnDur,ImpSpdOnCnv] = mbsprice2speed(___,CouponRate,Delay) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить эквивалентные скорости предварительной оплаты сравнительного теста PSA для ипотечного пула со следующими характеристиками и матрицей предварительной оплаты.

Price        = 101;
Settle       = datenum('1-Jan-2000');
Maturity     = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate    = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate    = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);
CouponRate   = 0.075;
Delay        = 14;

[ImpSpdOnPrc, ImpSpdOnDur, ImpSpdOnCnv] = ... 
mbsprice2speed(Price,Settle, Maturity, IssueDate, ... 
GrossRate, PrepayMatrix, CouponRate, Delay)
ImpSpdOnPrc = 118.5980

ImpSpdOnDur = 118.3946

ImpSpdOnCnv = 109.5115

Входные параметры

свернуть все

Чистая цена за каждую номинальную стоимость в размере 100$ в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Эквивалентная скорость предварительной оплаты сравнительного теста PSA для передачи, чтобы нести ту же цену, возвращенную как NMBS- 1 вектор.

Эквивалентная скорость предварительной оплаты сравнительного теста PSA для передачи, чтобы нести ту же модифицированную длительность, возвращенную как NMBS- 1 вектор.

Эквивалентная скорость предварительной оплаты сравнительного теста PSA для передачи, чтобы нести ту же модифицированную выпуклость, возвращенную как NMBS- 1 вектор.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте