Подразумеваемая Нормальная энергозависимость (Bachelier) моделью SABR
вычисляет подразумеваемую Нормальную энергозависимость (Bachelier) при помощи стохастической модели энергозависимости SABR.outVol
= normalvolbysabr(Alpha
,Beta
,Rho
,Nu
,Settle
,ExerciseDate
,ForwardValue
,Strike
)
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.outVol
= normalvolbysabr(___,Name,Value
)
Два алгоритма общего случая для normalvolbysabr
не В деньгах (ATM) и ATM.
Для не ATM (F ≠ K):
Для ATM (F = K):
Особый случай для normalvolbysabr
где β = 0 для не ATM (F ≠ K):
Для ATM (F = K):
Особый случай для normalvolbysabr
где β = 1 для не ATM (F ≠ K):
Для ATM (F = K):
[1] Хейган, P. S. Д. Кумар, А.С. Лесниевский и Д. Вудвард. "Управляя Риском Улыбки". Журнал Wilmott. Сентябрь 2002, стр 84–108.
optsensbysabr
| swaptionbyblk
| swaptionbynormal