Вычислите цены опции ванили с помощью метода конечной разности
[
вычисляет цены опции ванили с помощью метода конечной разности. Price
,PriceGrid
,AssetPrices
,Times
]
= optstockbyfd(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
,PriceGrid
,AssetPrices
,Times
]
= optstockbyfd(___,Name,Value
)
[1] Хог, Например, Дж. Хог и А. Льюис. "Назад к основам: новый подход к дискретной проблеме дивиденда". Издание 9, журнал Wilmott, 2003, стр 37–47.
[2] Ву, L. и И. К. Квок. "Фиксирующий переднюю сторону метод конечной разности для оценки американских опций". Журнал Финансовой Разработки. Издание 6.4, 1997, стр 83–97.
optstockbyblk
| optstockbylr
| optstockbyls
| optstocksensbyfd