Определите американские цены колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley
вычисляет американские цены колл-опциона с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.Price
= optstockbyrgw(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,Strike
)
Примечание
optstockbyrgw
вычисляет цены американских вызовов с одним денежным дивидендом с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.