Определите цены опции или чувствительность на фьючерсах и вперед использовании Черной модели ценообразования опционов
вычисляет цены опции на фьючерсы и вперед использование Черной модели ценообразования опционов. PriceSens
= optstocksensbyblk(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
)
Примечание
optstocksensbyblk
вычисляет цены опции или чувствительность на фьючерсах и вперед. Если ForwardMaturity
не передается, функция вычисляет цены или чувствительность будущих опций. Если ForwardMaturity
передается, функция вычисляет цены или чувствительность прямых опций. Это указатели на функцию несколько типов базовых активов, например, запасов и предметов потребления. Для получения дополнительной информации о спецификации базового актива смотрите stockspec
.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение" для PriceSens
= optstocksensbyblk(___,Name,Value
)ForwardMaturity
и OutSpec
вычислить цены опции или чувствительность на форвардах с помощью Черной модели ценообразования опционов.