Вычислите цену и чувствительность для европейца, бермудца или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло
возвращает цены опции ванили или чувствительность с помощью модели Лонгштафф-Шварца. PriceSens
= optstocksensbyls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)optstocksensbyls
вычисляет цены или чувствительность европейца, бермудца и американских опций ванили.
Для американских и бермудских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".PriceSens
= optstocksensbyls(___,Name,Value
)