Цена европейские опции распространения с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland
возвращает цену за европейскую опцию распространения с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland.Price
= spreadbybjs(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”. Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.
[2] Bjerksund, Питер, Stensland, Ганнэр. “Закрытая форма распространила оценку опции”. Отдел Финансов, NHH, 2006.