Покажите экранирование с screenpredictors

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как выполнить экранирование предиктора с помощью screenpredictors. Экранирование предиктора является типом одномерного анализа, выполняемого как ранний шаг в Протоколе результатов Кредита, Моделируя Рабочий процесс. Экранирование предиктора является важным шагом предварительной обработки, когда вы работаете с протоколами результатов кредита, когда наборы данных могут быть предельно большими и иметь десятки или сотни потенциальных предикторов.

Цель экранирования предикторов состоит в том, чтобы срезать набор предикторов к подмножеству, которое более полезно в предсказании переменной отклика на основе расчетных метрик. Экранирование позволяет вам выбрать главные предикторы, как оценивается данной метрикой, чтобы обучить ваши протоколы результатов кредита.

Загрузка данных

Таблица данных кредитной карты содержит идентификатор клиента (CustID), девять предикторов и переменная отклика (status). Некоторые факторы риска более полезны в предсказании вероятности значения по умолчанию ссуды, тогда как другие менее полезны. Процесс экранирования помогает вам выбрать лучшее подмножество предикторов.

Несмотря на то, что набор данных в этом примере содержит только несколько предикторов, на практике, наборы данных протокола результатов кредита могут быть очень большими. Процесс экранирования предиктора важен, когда наборы данных растут, чтобы содержать десятки или сотни предикторов.

% Load credit card data tables.
load CreditCardData

% Use the dataMissing data set, which contains some missing values.
data = dataMissing;

% Identify the ID and response variables.
idvar = 'CustID';
responsevar = 'status';

% Examine the structure of the table.
disp(head(data));
    CustID    CustAge    TmAtAddress     ResStatus     EmpStatus    CustIncome    TmWBank    OtherCC    AMBalance    UtilRate    status
    ______    _______    ___________    ___________    _________    __________    _______    _______    _________    ________    ______

      1          53          62         <undefined>    Unknown        50000         55         Yes       1055.9        0.22        0   
      2          61          22         Home Owner     Employed       52000         25         Yes       1161.6        0.24        0   
      3          47          30         Tenant         Employed       37000         61         No        877.23        0.29        0   
      4         NaN          75         Home Owner     Employed       53000         20         Yes       157.37        0.08        0   
      5          68          56         Home Owner     Employed       53000         14         Yes       561.84        0.11        0   
      6          65          13         Home Owner     Employed       48000         59         Yes       968.18        0.15        0   
      7          34          32         Home Owner     Unknown        32000         26         Yes       717.82        0.02        1   
      8          50          57         Other          Employed       51000         33         No        3041.2        0.13        0

Добавьте дополнительные выведенные предикторы

Часто, производные предикторы могут получить дополнительную информацию или привести к лучшим метрическим результатам, например, отношению двух предикторов или преобразования предиктора для предиктора x, таким как x^2 или журнал (x). Чтобы продемонстрировать это, создайте несколько выведенных предикторов и добавьте их в набор данных.

data.BalanceUtilRatio = data.AMBalance ./ data.UtilRate;
data.BalanceIncomeRatio = data.AMBalance ./ data.CustIncome;

Вычислите метрики

Используйте screenpredictors вычислить несколько мер прогнозирующего фактора риска. Столбцы выходной таблицы содержат метрические значения для предикторов. Таблица сортируется по информационному значению.

T = screenpredictors(data,'IDVar',idvar,'ResponseVar',responsevar)
T=11×7 table
                          InfoValue    AccuracyRatio     AUROC     Entropy     Gini      Chi2PValue    PercentMissing
                          _________    _____________    _______    _______    _______    __________    ______________

    CustAge                 0.17698        0.1672        0.5836    0.88795    0.42645     0.0020599          0.025   
    TmWBank                 0.15719       0.13612       0.56806    0.89167    0.42864     0.0054591              0   
    CustIncome              0.15572       0.17758       0.58879      0.891    0.42731     0.0018428              0   
    BalanceIncomeRatio     0.097073        0.1278        0.5639    0.90024    0.43303       0.11966              0   
    TmAtAddress            0.094574      0.010421       0.50521    0.90089    0.43377         0.182              0   
    UtilRate               0.075086      0.035914       0.51796    0.90405    0.43575       0.45546              0   
    AMBalance               0.07159      0.087142       0.54357    0.90446    0.43592       0.48528              0   
    BalanceUtilRatio       0.068955      0.026538       0.51327    0.90486    0.43614       0.52517              0   
    EmpStatus              0.048038       0.10886       0.55443    0.90814     0.4381    0.00037823              0   
    OtherCC                0.014301      0.044459       0.52223    0.91347    0.44132      0.047616              0   
    ResStatus             0.0095558      0.049855       0.52493    0.91446    0.44198       0.29879       0.033333

Пороговые метрики

Установите пороги для предикторов на основе нескольких метрик. Для каждой метрики настройте пороговые ползунки, чтобы установить область значений передающих значений. В графике зеленые панели указывают на предикторы, которые превышают порог. Красные панели указывают на предикторы, которые не превышают порог. Можно не использовать предикторы, которые не "превышают" порог от итогового набора данных.

Во-первых, выберите предикторы на основе их информационного значения.

infovalueThresh = 0.08;

Визуализируйте пороги на метрических значениях для каждого предиктора с помощью локальной функции thresholdPlot, заданный в конце этого примера.

thresholdPlot(T, infovalueThresh, 'InfoValue')

Выберите предикторы на основе их отношения точности. 

arThresh = 0.08;
thresholdPlot (T, arThresh, 'AccuracyRatio')

Экранирование сводных данных

Обобщите результаты пороговой обработки в табличной форме. Последний столбец указывает, какой из предикторов прошел оба из пороговых тестов и может быть включен в итоговый набор данных, чтобы создать протокол результатов кредита. summaryTable и displaySummaryTable локальные функции.

metrics = {'InfoValue', 'AccuracyRatio'};
thresholds = [infovalueThresh arThresh];
S = summaryTable(T, metrics, thresholds);
displaySummaryTable(S)
                          InfoValue    AccuracyRatio    PassedAll
                          _________    _____________    _________

    CustAge                   ✔              ✔              ✔    
    TmWBank                   ✔              ✔              ✔    
    CustIncome                ✔              ✔              ✔    
    BalanceIncomeRatio        ✔              ✔              ✔    
    TmAtAddress               ✔              ✘              ✘    
    UtilRate                  ✘              ✘              ✘    
    AMBalance                 ✘              ✔              ✘    
    BalanceUtilRatio          ✘              ✘              ✘    
    EmpStatus                 ✘              ✔              ✘    
    OtherCC                   ✘              ✘              ✘    
    ResStatus                 ✘              ✘              ✘

Уменьшайте таблицу

Составьте уменьшаемую таблицу, которая содержит только передающие предикторы. Выберите только предикторы, которые проходят оба из пороговых тестов и создают уменьшаемый набор данных. Протокол результатов кредита вы создаете использование уменьшаемого набора данных, требует меньшей памяти.

% Get a list of all passing predictors.
predictor_list = T.Row;
top_predictors = predictor_list(S.PassedAll);

% Trim the data table to contain only the ID, passing predictors, and
% response.
top_predictor_table = data(:,[idvar; top_predictors; responsevar]);

% Create the credit scorecard using the screened predictors.
sc = creditscorecard(top_predictor_table,'IDVar',idvar,'ResponseVar',responsevar,...
    'BinMissingData', true)
sc = 
  creditscorecard with properties:

                GoodLabel: 0
              ResponseVar: 'status'
               WeightsVar: ''
                 VarNames: {1x6 cell}
        NumericPredictors: {1x4 cell}
    CategoricalPredictors: {1x0 cell}
           BinMissingData: 1
                    IDVar: 'CustID'
            PredictorVars: {1x4 cell}
                     Data: [1200x6 table]

Локальные функции

function passed = thresholdPredictor(T, threshold, metric)
% Threshold a predictor and return a logical vector to indicate passing
% predictors.

% Check which predictors pass the threshold.
switch metric
    case {'InfoValue', 'AccuracyRatio', 'AUROC'}
        passed = T.(metric) >= threshold;
    case {'Entropy', 'Gini', 'Chi2PValue', 'PercentMissing'}
        passed = T.(metric) <= threshold;
end
end


function thresholdPlot(T, threshold, metric)
% Plot bar charts to summarize predictor selection based on metrics thresholds.

% Threshold the predictors.
passed = thresholdPredictor(T, threshold, metric);

% Get all predictors.
predictorNames = T.Row;
nPredictors = length(predictorNames);

% Create the bar charts.
f = figure;
ax = axes('parent',f);
bAR = bar(ax, 1:nPredictors, T.(metric), 'FaceColor', 'flat');
bAR.CData(passed,:) = repmat([0,1,0],sum(passed),1);
bAR.CData(~passed, :) = repmat([1,0,0],sum(~passed),1);
ax.TickLabelInterpreter = 'none';
xticks(ax, 1:nPredictors)
xticklabels(ax, predictorNames)
xtickangle(ax, 45)

% Scale the YLim.
delta = max(T.(metric)) - min(T.(metric));
d10 = 0.1 * delta;
ylim = [min(T.(metric)) - d10 max(T.(metric)) + d10];
set(ax,'YLim',ylim);

% Add threshold lines.
hold on
plot(xlim, [threshold threshold],'k--');
xlabel('Predictor')
ylabel(metric)
title(sprintf('Predictor Performance by %s',metric));
hold off
end


function S = summaryTable(T, metrics, thresholds)
% Create table summarizing all thresholds.
S = T;

% Remove metrics that are not thresholded.
unthresholded = setdiff(S.Properties.VariableNames, metrics);
S(:,unthresholded) = [];

% Show thresholding summary.
passed_all = true(numel(T.Row),1);
for i = 1:numel(metrics)
    metrici = metrics{i};
    thresholdi = thresholds(i);
    passed = thresholdPredictor(T, thresholdi, metrici);
    S.(metrici) = passed;
    passed_all = passed_all & passed;
end

% Add summary column.
S.PassedAll = passed_all;
end


function displaySummaryTable(S)
% Display a summary table with check marks for passed thresholds.

cols = S.Properties.VariableNames;

% Convert each column to check marks and X marks.
for i = 1:numel(cols)
    coli = cols{i};
    charvec = repmat(char(10008),size(S,1),1); % Initialize as 'X'.
    charvec(S.(coli)) = char(10004); % Check if it passes the threshold.
    S.(coli) = charvec;
end

disp(S);
end

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте