nlparci

Нелинейные доверительные интервалы параметра регрессии

Синтаксис

ci = nlparci(beta,resid,'covar',sigma)
ci = nlparci(beta,resid,'jacobian',J)
ci = nlparci(...,'alpha',alpha)

Описание

ci = nlparci(beta,resid,'covar',sigma) возвращает 95% доверительных интервалов ci для нелинейного метода наименьших квадратов параметр оценивает beta. Перед вызовом nlparciИспользование nlinfit подбирать нелинейную модель регрессии и получить коэффициент оценивают beta, остаточные значения resid, и оцененная содействующая ковариационная матрица sigma.

ci = nlparci(beta,resid,'jacobian',J) альтернативный синтаксис, который также вычисляет 95% доверительных интервалов. J якобиан, вычисленный nlinfit. Если 'robust' опция используется с nlinfit, используйте 'covar' введите, а не 'jacobian' введите так, чтобы необходимый sigma параметр принимает устойчивый подбор кривой во внимание.

ci = nlparci(...,'alpha',alpha) возвращает 100(1-alpha)% доверительные интервалы.

nlparci обработки NaNs в resid или J как отсутствующие значения, и игнорирует соответствующие наблюдения.

Вычисление доверительного интервала допустимо для систем где длина resid превышает длину beta и J имеет полный ранг столбца. Когда J плохо обусловлено, доверительные интервалы могут быть неточными.

Примеры

Подгонка к экспоненциальному затуханию

Предположим, что вы имеете данные и хотите подобрать модель формы

yi = a 1 + a 2exp (–a3xi) + εi.

Здесь ai является параметрами, которые вы хотите оценить, xi точки данных, yi ответы, и εi является шумовыми условиями.

  1. Запишите указатель на функцию, который представляет модель:

    mdl = @(a,x)(a(1) + a(2)*exp(-a(3)*x));
  2. Сгенерируйте синтетические данные параметрами a= [1;3;2]  , с x точки данных, распределенные экспоненциально параметром 2, и нормально распределенный шум со стандартным отклонением 0.1:

    rng(9845,'twister') % for reproducibility
    a = [1;3;2];
    x = exprnd(2,100,1);
    epsn = normrnd(0,0.1,100,1);
    y = mdl(a,x) + epsn;
  3. Подбирайте модель к данным, начинающим с произвольного предположения   a0 = [2;2;2]:

    a0 = [2;2;2];
    [ahat,r,J,cov,mse] = nlinfit(x,y,mdl,a0);
    ahat
    
    ahat =
        1.0153
        3.0229
        2.1070
  4. Проверяйте ли [1;3;2] находится в 95%-м доверительном интервале с помощью якобиевского аргумента в nlparci:

    ci = nlparci(ahat,r,'Jacobian',J)
    
    ci =
        0.9869    1.0438
        2.9401    3.1058
        1.9963    2.2177
  5. Можно получить тот же результат с помощью аргумента ковариации:

    ci = nlparci(ahat,r,'covar',cov)
    
    ci =
        0.9869    1.0438
        2.9401    3.1058
        1.9963    2.2177

Смотрите также

|

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте