Постройте границу эффективности финансовых портфелей

Этот пример анализирует три портфеля с данными нормами прибыли для шести периодов времени путем выполнения функций MATLAB® с помощью Spreadsheet Link™. В фактической практике эти функции могут анализировать много портфелей по многим периодам времени, ограниченным только суммой доступной памяти компьютера.

Для получения дополнительной информации о границе эффективности финансовых портфелей, смотрите Портфели Анализа (Financial Toolbox). Чтобы узнать о теории оптимизации портфеля, см. Теорию Оптимизации Портфеля (Financial Toolbox).

Пример организует и отображает входные и выходные данные в рабочем листе Microsoft® Excel®. Данные о копии функций Spreadsheet Link к матрице MATLAB, выполните вычисления с помощью функций Financial Toolbox™ и возвратите данные в рабочий лист.

Откройте ExliSamp.xls файл и выбор рабочий лист Sheet5. Для справки, находящей ExliSamp.xls файл, смотрите Установку.

Этот рабочий лист содержит нормы прибыли для трех различных портфелей: Глобальная переменная, Корпоративная облигация и Маленькое Дно.

Worksheet cells B4 through B9 contain rates of return for Global, cells C4 through C9 for Corporate Bond, and cells D4 through D9 for Small Cap. Spreadsheet Link functions are in column A starting with cell A15. Cells F4 through F23 are empty for risk, cells G4 through G23 are empty for ROR, and cells H4 through J23 are empty for the three portfolios.

Примечание

Этот пример требует Financial Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox™ и Optimization Toolbox™.

  1. Выполните функцию Spreadsheet Link, которая передает метки графика для оси X и оси Y к рабочему пространству MATLAB путем двойного клика по ячейке A15 и нажатие Enter.

  2. Копия портфель возвращает данные в рабочее пространство MATLAB путем выполнения функции в ячейке A16.

  3. Сгенерируйте данные о границе эффективности для 20 точек вдоль границы путем выполнения функций Financial Toolbox в A19 и A20.

  4. Скопируйте выходные данные в рабочий лист Excel путем выполнения функций Spreadsheet Link в A23, A24, и A25.

    Выходные данные содержат самую высокую норму прибыли ROR для данного риска. Выходные данные также содержат взвешенные инвестиции в каждый портфель Weights это достигает той нормы прибыли.

    Cells F4 through F23 contain the risk, cells G4 through G23 contain the ROR, and cells H4 through J23 contain the weighted investment for the three portfolios.

  5. Постройте границу эффективности для тех же данных о портфеле путем выполнения функций Financial Toolbox в ячейке A28.

    Plot contains the efficient frontier showing the ROR (y-axis) against the Risk (x-axis)

    Голубая линия показывает границу эффективности. Наблюдайте изменение в наклоне выше возврата на 6,8%, потому что портфель Корпоративной облигации больше не способствует границе эффективности.

Чтобы сгенерировать различные данные о границе эффективности, закройте фигуру и измените данные в ячейках B4:D9. Затем выполнитесь, весь Spreadsheet Link функционирует снова. Обновления рабочего листа с новыми пограничными данными и MATLAB генерируют новый график границы эффективности.

Смотрите также

| | | (Financial Toolbox) | (Financial Toolbox)

Похожие темы

Документация Spreadsheet Link

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте