portopt

Портфели на ограниченной границе эффективности

свернуть все на странице

portopt был частично удален и больше не будет принимать ConSet или varargin аргументы. Используйте Portfolio вместо этого, чтобы решить задачи портфеля, которые являются больше, чем длинно-единственный полностью инвестированный портфель. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля. Для получения дополнительной информации о миграции portopt код к Portfolio, см. portopt Миграцию к Объекту Портфеля.

Синтаксис

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(___,NumPorts,PortReturn)
portopt(___,NumPorts,PortReturn)

Описание

пример

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(ExpReturn,ExpCovariance) настраивает самую основную проблему портфеля с весами, больше, чем или равный 0 это должно суммировать к 1. Все, что необходимо, чтобы решить эту задачу, является средним значением, и ковариация актива возвращается. По умолчанию, portopt возвращает 10 равномерно распределенных точек на границе эффективности.

portopt решает "стандартную" задачу оптимизации портфеля среднего отклонения для длинно-единственного полностью инвестированного инвестора без дополнительных ограничений. А именно, каждый портфели на границе эффективности имеет неотрицательные веса та сумма к 1.

пример

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portopt(___,NumPorts,PortReturn) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

пример

portopt(___,NumPorts,PortReturn) возвращает график границы эффективности если portopt вызывается без выходных аргументов.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используйте portopt соединять 20 портфелей вдоль границы эффективности, равномерно располагавшей с интервалами, возвращается. По умолчанию выберите среди портфелей без короткой продажи и масштабируйте значение портфеля к 1. 

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];

ExpCovariance = [0.005   -0.010    0.004
                -0.010    0.040   -0.002
                 0.004   -0.002    0.023];

NumPorts = 20;
portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)

Figure contains an axes. The axes with title \bfEfficient Frontier contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Ожидаемый (средний) возврат каждого актива в виде 1- номером активов (NASSETS) вектор.

Типы данных: double

Ковариация актива возвращается в виде NASSETS- NASSETS матрица.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество портфелей, сгенерированных вдоль границы эффективности в виде числового скаляра. Возвраты равномерно распределены между максимальным возможным возвратом и минимальной точкой риска. Если NumPorts пусто (вводимый как []), portopt вычисляет 10 равномерно распределенных точек. Если вы задаете 1, portopt возвращает портфель минимального риска.

Примечание

Если не замененный PortReturn, эти портфели расположены с интервалами равномерно от минимума до максимального возврата на границе эффективности. Если NumPorts = 1, затем портфель минимального риска вычисляется (положительное целое число).

Типы данных: double

(Необязательно) Целевой портфель возвращается, чтобы быть вычисленным на границе эффективности в виде многих портфелей (NPORTS- 1 вектор). Если не вводимый или пустой, NumPorts используются равномерно распределенные возвраты между минимальными и максимальными возможными значениями.

Примечание

portopt требует этого, если вы устанавливаете PortReturn, NumPorts должно быть пустым. Если вы задаете PortReturn с непустым вектором, PortReturn переопределения NumPorts. Если кто-либо возвращается в PortReturn выйдите за пределы области значений возвратов на границе эффективности, portopt генерирует предупреждение, и эффективные портфели, самые близкие к конечным точкам границы эффективности, вычисляются.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Стандартное отклонение каждого портфеля, возвращенного как NPORTS- 1 вектор.

PortWts NPORTS- NASSETS матрица весов выделяется каждому активу. Каждая строка представляет портфель. Общее количество всех весов в портфеле равняется 1.

Ожидаемый доход каждого портфеля, возвращенного как NPORTS- 1 вектор.

Веса выделяются каждому активу, возвращенному как NPORTS- NASSETS матрица. Каждая строка представляет портфель. Общее количество всех весов в портфеле равняется 1.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте