Симулируйте демонстрационные пути Кокса-Инджерсолла-Росса с плотностью перехода
[
симулирует Paths
,Times
] = simByTransition(MDL
,NPeriods
)NTrials
демонстрационные пути NVars
переменные независимого государства, управляемые Коксом-Инджерсоллом-Россом (CIR) источники процесса риска по NPeriods
последовательные периоды наблюдения. simByTransition
аппроксимирует модель CIR непрерывного времени с помощью функции плотности сглаживания перехода.
[
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Paths
,Times
] = simByTransition(___,Name,Value
)
Используйте simByTransition
функция, чтобы симулировать любой процесс CIR с векторным знаком формы
где
Xt является NVars
- 1
вектор состояния переменных процесса.
S является NVars
- NVars
матрица скоростей возвращения к среднему уровню (уровень возвращения к среднему уровню).
L является NVars
- 1
вектор из уровней возвращения к среднему уровню (отдаленное среднее значение или уровень).
D является NVars
- NVars
диагональная матрица, где каждым элементом по основной диагонали является квадратный корень из соответствующего элемента вектора состояния.
V является NVars
- NBrowns
мгновенная матрица уровня энергозависимости.
dWt является NBrowns
- 1
Вектор броуновского движения.
[1] Глассермен, P. Методы Монте-Карло в финансовой разработке. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.