PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
getScenarios | Получите сценарии из объекта портфеля |
setScenarios | Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей |
estimateScenarioMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращают сценарии |
simulateNormalScenariosByMoments | Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в среднее значение, и ковариация актива возвращается |
simulateNormalScenariosByData | Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioCVaR
Учитывая выборку сценариев, условное ожидание, которое задает демонстрационный CVaR портфеля, описывается как конечная сумма, взвешенное среднее потерь.
Объект PortfolioCVaR имеет отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива.
Работа с операционными издержками
Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.
Хеджирование Используя оптимизацию портфеля CVaR
В этом примере показано, как смоделировать два использования стратегий хеджирования оптимизация портфеля CVaR с PortfolioCVaR объект.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).