Актив возвращается и сценарии

Оцените сценарии для актива портфеля, возвращается, включая активы с недостающими данными и финансовыми данными временных рядов

Объекты

PortfolioCVaRСоздает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа

Функции

getScenariosПолучите сценарии из объекта портфеля
setScenariosАктив набора возвращает сценарии прямой матрицей
estimateScenarioMomentsОценочное среднее значение и ковариация актива возвращают сценарии
simulateNormalScenariosByMomentsСимулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в среднее значение, и ковариация актива возвращается
simulateNormalScenariosByDataСимулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные
setCostsНастройте пропорциональные операционные издержки

Примеры и руководства

Актив возвращается и сценарии Используя объект PortfolioCVaR

Учитывая выборку сценариев, условное ожидание, которое задает демонстрационный CVaR портфеля, описывается как конечная сумма, взвешенное среднее потерь.

Работа с безрисковым активом

Объект PortfolioCVaR имеет отдельный RiskFreeRate свойство, которое хранит норму прибыли безрискового актива.

Работа с операционными издержками

Различием между сетевыми и грубыми возвратами портфеля являются операционные издержки.

Хеджирование Используя оптимизацию портфеля CVaR

В этом примере показано, как смоделировать два использования стратегий хеджирования оптимизация портфеля CVaR с PortfolioCVaR объект.

Концепции

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте