Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа
Используйте PortfolioCVaR
создать PortfolioCVaR
объект для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля.
Основной рабочий процесс для оптимизации портфеля CVaR должен создать экземпляр PortfolioCVaR
возразите, что полностью задает задачу оптимизации портфеля и работать с PortfolioCVaR
объект с помощью поддерживаемых функций, чтобы получить и анализировать эффективные портфели. Для получения дополнительной информации на этом рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR.
Можно использовать PortfolioCVaR
объект несколькими способами. Настраивать задачу оптимизации портфеля в PortfolioCVaR
объект, самый простой синтаксис:
p = PortfolioCVaR;
PortfolioCVaR
объект, p
, таким образом, что все свойства объектов пусты.
PortfolioCVaR
объект также принимает наборы аргументов пары "имя-значение" для свойств и их значений. PortfolioCVaR
функция принимает входные параметры для свойств с общим синтаксисом:
p = PortfolioCVaR('property1',value1,'property2',value2, ... );
Если PortfolioCVaR
объект уже существует, синтаксис разрешает первое (и только первый аргумент) PortfolioCVaR
объект быть существующим объектом с последующими аргументами пары "имя-значение" для свойств, которые будут добавлены или изменены. Например, учитывая существующий PortfolioCVaR
объект в p
, общий синтаксис:
p = PortfolioCVaR(p,'property1',value1,'property2',value2, ... );
Имена входного параметра не являются чувствительными к регистру, но должны быть полностью заданы. Кроме того, несколько свойств могут быть заданы с альтернативными именами аргумента (см. Ярлыки для Имен свойства). PortfolioCVaR
возразите пытается обнаружить проблемные размерности от входных параметров и, когда-то установить, последующие входные параметры могут подвергнуться различным скалярным или матричным операциям расширения, которые упрощают полный процесс, чтобы сформулировать проблему. Кроме того, PortfolioCVaR
объект является объектом значения так, чтобы, учитывая портфель p
, следующий код создает два объекта, p
и q
, это отлично:
q = PortfolioCVaR(p, ...)
После создания PortfolioCVaR
объект, можно использовать связанные объектные функции, чтобы установить ограничения портфеля, анализировать границу эффективности и подтвердить модель портфеля.
Для более подробной информации на теоретическом базисе для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля см. Теорию Оптимизации Портфеля.
создает пустой p
= PortfolioCVaRPortfolioCVaR
объект для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа. Можно затем добавить элементы в PortfolioCVaR
объект с помощью поддерживаемого "добавляет" и "установил" функции. Для получения дополнительной информации смотрите Создание Объекта PortfolioCVaR.
setAssetList | Настройте список идентификаторов для активов |
setInitPort | Настройте начальный или текущий портфель |
setDefaultConstraints | Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1 |
estimateAssetMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращаются из данных |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
addEquality | Добавьте линейные ограничения равенства для весов портфеля к существующим ограничениям |
addGroupRatio | Добавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы |
addGroups | Добавьте ограничения группы для весов портфеля к существующим ограничениям группы |
addInequality | Добавьте линейные ограничения неравенства для весов портфеля к существующим ограничениям |
getBounds | Получите границы для весов портфеля от объекта портфеля |
getBudget | Получите границы ограничения бюджета из объекта портфеля |
getCosts | Получите покупают и продают операционные издержки от объекта портфеля |
getEquality | Получите массивы ограничения равенства из объекта портфеля |
getGroupRatio | Получите ограничительные массивы отношения группы из объекта портфеля |
getGroups | Получите ограничительные массивы группы из объекта портфеля |
getInequality | Получите массивы ограничения неравенства из объекта портфеля |
getOneWayTurnover | Получите односторонние ограничения оборота из объекта портфеля |
setGroups | Настройте ограничения группы для весов портфеля |
setInequality | Настройте линейные ограничения неравенства для весов портфеля |
setBounds | Настройте границы для весов портфеля для объекта портфеля |
setMinMaxNumAssets | Установите ограничения кардинальности на количество активов, которые инвестируют в объект портфеля |
setBudget | Настройте ограничения бюджета |
setCosts | Настройте пропорциональные операционные издержки |
setDefaultConstraints | Настройте ограничения портфеля с неотрицательными весами та сумма к 1 |
setEquality | Настройте линейные ограничения равенства для весов портфеля |
setGroupRatio | Настройте ограничения отношения группы для весов портфеля |
setInitPort | Настройте начальный или текущий портфель |
setOneWayTurnover | Настройте односторонние ограничения оборота портфеля |
setTurnover | Настройте максимальное ограничение оборота портфеля |
checkFeasibility | Проверяйте выполнимость входных портфелей против объекта портфеля |
estimateBounds | Оцените глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей |
estimateFrontier | Оцените конкретное количество оптимальных портфелей на границе эффективности |
estimateFrontierByReturn | Оцените, что оптимальные портфели с целенаправленным портфелем возвращаются |
estimateFrontierByRisk | Оцените оптимальные портфели с целенаправленными портфельными рисками |
estimateFrontierLimits | Оцените оптимальные портфели в конечных точках границы эффективности |
plotFrontier | Постройте границу эффективности |
estimatePortReturn | Оцените, что среднее значение портфеля возвращается |
estimatePortRisk | Оцените портфельный риск согласно прокси риска, сопоставленному с соответствующим объектом |
setSolver | Выберите основной решатель и задайте сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля |
setProbabilityLevel | Установите уровень вероятности для вычислений VaR и CVaR |
setScenarios | Актив набора возвращает сценарии прямой матрицей |
getScenarios | Получите сценарии из объекта портфеля |
simulateNormalScenariosByData | Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в данные |
simulateNormalScenariosByMoments | Симулируйте многомерный нормальный актив, возвращают сценарии в среднее значение, и ковариация актива возвращается |
estimateScenarioMoments | Оценочное среднее значение и ковариация актива возвращают сценарии |
estimatePortVaR | Оценка, подверженная риску значения объекта PortfolioCVaR |
estimatePortStd | Оцените, что стандартное отклонение портфеля возвращается |
[1] Для полного списка ссылок для объекта PortfolioCVaR смотрите Оптимизацию Портфеля.
estimateFrontier
| nearcorr
| plotFrontier
| Portfolio
| PortfolioMAD
| setScenarios