Анализ портфеля

Анализируйте портфель для, возвращает дисперсию и ковариацию, симулируйте корреляцию активов, вычислите стоимость портфеля, подверженную риску (VaR)

Инвестиционные менеджеры концентрируют свои усилия на достижении самого лучшего компромисса между риском и возвращаются. Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, рисковать/возвращаться профиль меняется в зависимости от структуры портфеля. Портфели, которые максимизируют возврат, учитывая риск, или, с другой стороны, минимизируют риск для данного возврата, называются оптимальные. Оптимальные портфели задают линию в рисковать/возвращаться плоскости, названной границей эффективности. Для получения информации об оптимизации портфеля смотрите Оптимизационные функции Портфеля.

Функции

ewstatsОжидаемый доход и ковариация от временных рядов возврата
frontierПрокрутка границы эффективности
portallocОптимальное распределение капитала к портфелям границы эффективности
portrorПортфель ожидал норму прибыли
selectreturnНастройки портфеля от 3-D границы эффективности
targetreturnТочность веса портфеля
portrandРандомизированные портфельные риски, возвращается, и веса
portoptПортфели на ограниченной границе эффективности
portsimСимуляция Монте-Карло коррелированого актива возвращается
portstatsОжидаемый доход портфеля и риск
portvarОтклонение для портфеля активов
portvriskСтоимость портфеля, подверженная риску (VaR)
periodicreturnsПериодические совокупные доходы от цен совокупного дохода
totalreturnpriceЦеновые временные ряды совокупного дохода
rollingreturnsПрокрутка периода за период возвращается или различия от цен
addBusinessCalendarДобавьте осведомленность бизнес-календаря в расписания

Примеры и руководства

Примеры формирования портфеля

Эти примеры показывают, как создать портфели на границе эффективности.

Выбор портфеля и нерасположенность к риску

Одним из факторов, чтобы рассмотреть при выборе оптимального портфеля для конкретного инвестора является отвращение уровня риска.

Активные возвраты и ошибочная граница эффективности отслеживания

В этом примере показано, как минимизировать отклонение различия в возвратах относительно данного целевого портфеля.

Графический вывод Границы эффективности Используя portopt

Этот пример строит границу эффективности гипотетического портфеля трех активов.

Графический вывод чувствительности опции

Этот пример создает 3D график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены за опцию Блэка-Шоулза.

Графический вывод чувствительности портфеля опций

Этот пример строит гамму в зависимости от цены и время для портфеля 10 опций Блэка-Шоулза.

Миграция portopt к Объекту Портфеля

Эти примеры показывают, как переместить portopt к объекту Portfolio.

Миграция frontcon к Объекту Портфеля

Эти примеры показывают, как переместить frontcon к объекту Portfolio.

Концепции

Анализ портфелей

Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, риска и, возвращаются, профиль меняется в зависимости от структуры портфеля.

Оптимизационные функции портфеля

Financial Toolbox™ функционирует для оптимизации портфеля.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте