Инвестиционные менеджеры концентрируют свои усилия на достижении самого лучшего компромисса между риском и возвращаются. Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, рисковать/возвращаться профиль меняется в зависимости от структуры портфеля. Портфели, которые максимизируют возврат, учитывая риск, или, с другой стороны, минимизируют риск для данного возврата, называются оптимальные. Оптимальные портфели задают линию в рисковать/возвращаться плоскости, названной границей эффективности. Для получения информации об оптимизации портфеля смотрите Оптимизационные функции Портфеля.
ewstats | Ожидаемый доход и ковариация от временных рядов возврата |
frontier | Прокрутка границы эффективности |
portalloc | Оптимальное распределение капитала к портфелям границы эффективности |
portror | Портфель ожидал норму прибыли |
selectreturn | Настройки портфеля от 3-D границы эффективности |
targetreturn | Точность веса портфеля |
portrand | Рандомизированные портфельные риски, возвращается, и веса |
portopt | Портфели на ограниченной границе эффективности |
portsim | Симуляция Монте-Карло коррелированого актива возвращается |
portstats | Ожидаемый доход портфеля и риск |
portvar | Отклонение для портфеля активов |
portvrisk | Стоимость портфеля, подверженная риску (VaR) |
periodicreturns | Периодические совокупные доходы от цен совокупного дохода |
totalreturnprice | Ценовые временные ряды совокупного дохода |
rollingreturns | Прокрутка периода за период возвращается или различия от цен |
addBusinessCalendar | Добавьте осведомленность бизнес-календаря в расписания |
Эти примеры показывают, как создать портфели на границе эффективности.
Выбор портфеля и нерасположенность к риску
Одним из факторов, чтобы рассмотреть при выборе оптимального портфеля для конкретного инвестора является отвращение уровня риска.
Активные возвраты и ошибочная граница эффективности отслеживания
В этом примере показано, как минимизировать отклонение различия в возвратах относительно данного целевого портфеля.
Графический вывод Границы эффективности Используя portopt
Этот пример строит границу эффективности гипотетического портфеля трех активов.
Графический вывод чувствительности опции
Этот пример создает 3D график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены за опцию Блэка-Шоулза.
Графический вывод чувствительности портфеля опций
Этот пример строит гамму в зависимости от цены и время для портфеля 10 опций Блэка-Шоулза.
Миграция portopt к Объекту Портфеля
Эти примеры показывают, как переместить portopt к объекту Portfolio.
Миграция frontcon к Объекту Портфеля
Эти примеры показывают, как переместить frontcon к объекту Portfolio.
Для портфелей, созданных из фиксированного набора активов, риска и, возвращаются, профиль меняется в зависимости от структуры портфеля.
Оптимизационные функции портфеля
Financial Toolbox™ функционирует для оптимизации портфеля.