Графический вывод чувствительности опции

Этот пример создает 3D график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены за опцию Блэка-Шоулза.

Вспомните, что гамма является второй производной цены опции относительно цены базового актива. График в этом примере показывает 3D поверхность, z-значение которой является гаммой опции, когда цена (ось X) и время (ось Y) варьируется. График добавляет все же четвертую размерность путем показа дельты опции (первая производная цены опции к цене безопасности) как цвет поверхности. Сначала установите диапазон цен опций и установите область значений времени на один год, разделенный на полумесяцы, и описал как части года.

Range = 10:70;
Span = length(Range);
j = 1:0.5:12;
Newj = j(ones(Span,1),:)'/12;

Для каждого периода времени создайте вектор из цен от 10 до 70 и создайте матрицу из всех единиц.

JSpan = ones(length(j),1);
NewRange = Range(JSpan,:);
Pad = ones(size(Newj));

Вычислите гамму и чувствительность дельты (греки), использующие blsgamma и blsdelta функции. Гамма является второй производной цены опции относительно курса акций, и дельта является первой производной цены опции относительно курса акций. Цена исполнения составляет 40$, безрисковая процентная ставка составляет 10%, и энергозависимость 0.35 за все цены и периоды.

ZVal = blsgamma(NewRange, 40*Pad, 0.1*Pad, Newj, 0.35*Pad);
Color = blsdelta(NewRange, 40*Pad, 0.1*Pad, Newj, 0.35*Pad);

Отобразите греков в зависимости от цены и время. Гамма является осью z; дельта является цветом.

mesh(Range, j, ZVal, Color);
xlabel('Stock Price ($)');
ylabel('Time (months)');
zlabel('Gamma');
title('Call Option Price Sensitivity');
axis([10 70  1 12  -inf inf]);
view(-40, 50);
colorbar('horiz');

Смотрите также

blsdelta | blsgamma | blsprice | blsvega | bndconvy | bnddury | bndkrdur | bndprice | corr2cov | portopt | zbtprice | zero2disc | zero2fwd

Похожие темы

• Графический вывод чувствительности портфеля опций
• Оценка и анализ производных акции
• Греко-нейтральные портфели европейских фондовых опционов
• Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам
• Портфель связи для хеджирования длительности и выпуклости
• Цены облигаций и сдвиги параллели кривой доходности
• Цены облигаций и сдвиги непараллели кривой доходности
• Назовите подкачки структурного анализа и процентной ставки