Оцените, что эффективный портфель максимизирует отношение Шарпа для объекта Portfolio
[
оценочный эффективный портфель, чтобы максимизировать отношение Шарпа для pwgt
,pbuy
,psell
]
= estimateMaxSharpeRatio(obj
)Portfolio
объект. Для получения дополнительной информации на рабочем процессе, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". pwgt
,pbuy
,psell
]
= estimateMaxSharpeRatio(___,Name,Value
)
Можно также использовать запись через точку, чтобы оценить эффективный портфель, который максимизирует отношение Шарпа.
[pwgt,pbuy,psell] = obj.estimateMaxSharpeRatio;
Максимизация отношения Шарпа выполняется любым использованием 'direct'
или 'iterative'
метод. Для 'direct'
метод, рассмотрите следующий сценарий. Максимизировать отношение Шарпа к:
где μ и C являются средней и ковариационной матрицей и r, f является безрисковым уровнем.
Если μ T x - r f ≤ 0 для всего x портфель, который максимизирует отношение Шарпа, является тем с максимальным возвратом.
Если μ T x - r f> 0, позволить
и y = t x (раздел Cornuejols [1] 8.2). Затем после некоторых замен, мы можем преобразовать исходную проблему в следующую форму,
Только одна оптимизация должна быть решена, отсюда имя “прямой”. Веса портфеля могут быть восстановлены x * = y * / t *.
Для 'iterative'
метод, идея состоит в том, чтобы итеративно исследовать портфели на различных уровнях возврата на границе эффективности и определить местоположение той с максимумом отношение Шарпа. Поэтому несколько задач оптимизации решены во время процесса вместо только одного в 'direct'
метод. Следовательно, 'iterative'
метод является медленным по сравнению с 'direct'
метод.
[1] Cornuejols, G. и Reha Tütüncü. Методы оптимизации в финансах. Издательство Кембриджского университета, 2007.
estimateFrontier
| estimateFrontierByReturn
| estimateFrontierByRisk
| estimatePortSharpeRatio
| setBounds
| setMinMaxNumAssets