Ограничения портфеля
Как альтернатива portcons, используйте объект Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Этот поддержка объектов грубый или сетевой портфель возвращается как прокси возврата, отклонение портфеля возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.
Ограничьте портфель трех активов:
NumAssets = 3; PVal = 1; % Scale portfolio value to 1. AssetMin = 0; AssetMax = [0.5 0.9 0.8]; GroupA = [1 1 0]; GroupB = [0 0 1]; AtoBmax = 1.5 % Value of assets in Group A at most 1.5 times value
AtoBmax = 1.5000
% in group B. ConSet = portcons('PortValue', PVal, NumAssets,'AssetLims',... AssetMin, AssetMax, NumAssets, 'GroupComparison',GroupA, NaN,... AtoBmax, GroupB)
ConSet = 9×4
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
-1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000
1.0000 0 0 0.5000
0 1.0000 0 0.9000
0 0 1.0000 0.8000
-1.0000 0 0 0
0 -1.0000 0 0
0 0 -1.0000 0
1.0000 1.0000 -1.5000 0
Например, одно возможное решение для весов портфеля, которые удовлетворяют ограничениям, составляет 30% в IBM, 30% в HPQ и 40% в XOM.