prcroc

Ценовая скорость изменения

свернуть все на странице

Используя a fints объект для Data аргумент prcroc не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

PriceChangeRate = prcroc(Data)
PriceChangeRate = prcroc(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceChangeRate = prcroc(Data) вычисляет ценовую скорость изменения, PriceChangeRate, от серии цен акций закрытия. По умолчанию скорость изменения объема вычисляется между текущей ценой закрытия и ценой закрытия 12 периодов назад.

пример

PriceChangeRate = prcroc(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
PriceChangeRate = prcroc(TMW);
plot(PriceChangeRate.Time,PriceChangeRate.PriceRoc)
title('Price Rate of Change for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Price Rate of Change for TMW contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Данные за цены закрытия в виде матрицы, таблицы или расписания. Для матричного входа, Data M- 1 матрица цен закрытия. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменную под названием 'Close' (нечувствительный к регистру).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: PriceChangeRate = prcroc(TMW,'NumPeriods',18)

Различие в периоде в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цены закрытия, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S. B. Технический анализ от А до Я. Второй Выпуск. McGraw-Hill, 1995, стр 243–245.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте