Exponenta Banner

setGroups

Настройте ограничения группы для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup)
obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup)

Описание

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup) настраивает ограничения группы для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup) настраивает ограничения группы для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительной опцией, заданной для UpperGroup.

Учитывая GroupMatrix и любой LowerGroup или UpperGroup, портфель Port должен удовлетворить следующему: 

LowerGroup <= GroupMatrix * Port <= UpperGroup

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Учитывая объект Portfolio p, установите ограничения группы со следующим. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Учитывая объект p портфеля CVaR, установите ограничения группы со следующим. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Скрипт Open Live Script

Предположим, что у вас есть портфель пяти активов, и вы хотите гарантировать, что первые три актива составляют самое большее 30% вашего портфеля. Объект Given PortfolioMAD p, установите ограничения группы со следующим. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Матрица ограничений группы в виде матрицы для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрица группы GroupMatrix обычно индикатор членства в группах, что означает, что его элементами является обычно любой 0 или 1. Из-за этой интерпретации, GroupMatrix может быть или логическая или числовая матрица.

Типы данных: double

Нижняя граница для ограничений группы в виде вектора для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если введенный скаляр, LowerGroup подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с GroupMatrix.

Типы данных: double

Верхняя граница для ограничений группы, возвращенных как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если введенный скаляр, UpperGroup подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с GroupMatrix.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы настроить ограничения группы для весов портфеля.

    obj = obj.setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • Чтобы удалить ограничения группы, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Чтобы добавить к существующим ограничениям группы, использовать addGroups.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox

Поддержка