Итоговым элементом для полной спецификации задачи оптимизации портфеля является набор выполнимых портфелей, который называется набором портфеля. Портфель установлен задан конструкцией как пересечение множеств, сформированное набором ограничений на веса портфеля. Набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым, закрытым и ограниченным множеством.
При подготовке набора портфеля гарантируйте, что набор портфеля удовлетворяет этим условиям. Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными (использование ограничения нижней границы) и суммировали к 1
(использование ограничения бюджета). Для получения информации о рабочем процессе при использовании PortfolioCVaR
объекты, смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR.
Проблема портфеля CVaR “по умолчанию” имеет два ограничения на веса портфеля:
Веса портфеля должны быть неотрицательными.
Веса портфеля должны суммировать к 1
.
Неявно, эти ограничения подразумевают, что веса портфеля не больше, чем 1
, несмотря на то, что это - лишнее ограничение, чтобы наложить на проблему.
Учитывая задачу оптимизации портфеля с NumAssets
= 20 активы, используйте
PortfolioCVaR
возразите, чтобы настроить проблему по умолчанию и явным образом установить границы и ограничения бюджета:
p = PortfolioCVaR('NumAssets', 20, 'LowerBound', 0, 'Budget', 1); disp(p)
PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [20x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: []
setDefaultConstraints
ФункцияАльтернативный подход должен использовать setDefaultConstraints
функция. Если количество активов уже известно в PortfolioCVaR
объект, использовать setDefaultConstraints
без аргументов, чтобы настроить необходимые связанные и ограничения бюджета. Предположим, что у вас есть 20 активов, чтобы настроить набор портфеля для проблемы по умолчанию:
p = PortfolioCVaR('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p)
PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [20×1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [20×1 categorical]
Если количество активов неизвестно, setDefaultConstraints
принимает NumAssets
как дополнительный аргумент, чтобы сформировать набор портфеля для проблемы по умолчанию. Предположим, что у вас есть 20 активов:
p = PortfolioCVaR; p = setDefaultConstraints(p, 20); disp(p)
PortfolioCVaR with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] ProbabilityLevel: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [20×1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: [20×1 categorical]
PortfolioCVaR
| setBounds
| setBudget
| setDefaultConstraints
| setEquality
| setGroupRatio
| setGroups
| setInequality
| setOneWayTurnover
| setTurnover