asianbyeqp

Ценовая азиатская опция от Равного дерева бинома Вероятностей

Синтаксис

Price = asianbyeqp(EQPTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)

Price = asianbyeqp(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)

Описание

Price = asianbyeqp(EQPTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) ценовые азиатские опции с помощью Равного дерева бинома Вероятностей.

пример

Price = asianbyeqp(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляют дополнительные аргументы для AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, и AvgDate.

Примеры

свернуть все

Оцените азиатскую опцию плавающей забастовки Используя дерево акции EQP

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как оценить азиатскую опцию плавающей забастовки с помощью дерева акции EQP путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает EQPTree. Структура EQPTree содержит спецификацию запаса, и информация времени должна была оценить опцию.

load deriv.mat;

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Price = asianbyeqp(EQPTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)

Price = 1.2724

Входные параметры

свернуть все

`EQPTree` — Древовидная структура запаса
структура

Древовидная структура запаса, заданная при помощи eqptree.

Типы данных: struct

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

Определение опции в виде 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
матрица неотрицательных целых чисел

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 матрица значений цены исполнения опциона.

Вычислить значение азиатской опции плавающей забастовки, Strike должен быть задан как NaN. Азиатские опции плавающей забастовки также известны как средние опции забастовки.

Типы данных: double

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

Расчетный день или торговая дата азиатской опции в виде NINST- 1 матрица урегулирования или торговых дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Примечание

Settle дата каждой азиатской опции назначена к ValuationDate из дерева запаса. Азиатский аргумент, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

`ExerciseDates` — Даты осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

Даты осуществления опции в виде последовательного номера даты или вектора символов даты:

Для европейской опции используйте aNINST- 1 матрица дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1 вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.

Типы данных: double | char

`AmericanOpt` — Тип опции
0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями `0` или `1`

(Необязательно) Опция вводит в виде NINST- 1 положительное целое число отмечает с помощью значений:

0 — Европеец
1 — Американец

Типы данных: double

`AvgType` — Средние типы
`arithmetic` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `arithmetic` или `geometric`

Средние типы в виде arithmetic для среднего арифметического или geometric для среднего геометрического.

Типы данных: char

`AvgPrice` — Средняя стоимость базового актива в `Settle`
скаляр

Средняя стоимость базового актива в SettleВ виде скаляра.

Примечание

Используйте этот аргумент когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

`AvgDate` — Период усреднения даты начинается
скаляр

Период усреднения даты начинается в виде скаляра.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` — Ожидаемые цены за азиатские опции во время `0`
вектор

Ожидаемые цены за азиатские опции во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор. Оценка азиатских опций сделана с помощью Белый как оболочка (1993). Поэтому для этих опций нет никаких уникальных цен на древовидные узлы за исключением корневого узла.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Ссылки

[1] Оболочка, J. и A. Белый. “Эффективные Процедуры для Оценки европейских и американских Зависимых от предшествующего пути развития Опций”. Журнал Производных. Издание 1, стр 21–31.

Смотрите также

eqptree | instasian

Темы

Внешние веб-сайты

Как Оценить азиатские Опции Эффективно Используя MATLAB (4 секунды min 37)

Представлено до R2006a

Документация

asianbyeqp

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените азиатскую опцию плавающей забастовки Используя дерево акции EQP

Входные параметры

`EQPTree` — Древовидная структура запаса
структура

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
матрица неотрицательных целых чисел

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` — Даты осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

`AmericanOpt` — Тип опции
0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями `0` или `1`

`AvgType` — Средние типы
`arithmetic` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `arithmetic` или `geometric`

`AvgPrice` — Средняя стоимость базового актива в `Settle`
скаляр

`AvgDate` — Период усреднения даты начинается
скаляр

Выходные аргументы

`Price` — Ожидаемые цены за азиатские опции во время `0`
вектор

Больше о

Азиатская опция

Ссылки

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

asianbyeqp

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените азиатскую опцию плавающей забастовки Используя дерево акции EQP

Входные параметры

EQPTree — Древовидная структура запаса структура

OptSpec — Определение опции вектор символов со значением 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'

Strike — Значение цены исполнения опциона опции матрица неотрицательных целых чисел

Settle — Расчетный день или торговая дата последовательный номер даты | вектор символов даты

ExerciseDates — Даты осуществления опции последовательный номер даты | вектор символов даты

AmericanOpt — Тип опции0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями 0 или 1

AvgType — Средние типы arithmetic (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями arithmetic или geometric

AvgPrice — Средняя стоимость базового актива в Settle скаляр

AvgDate — Период усреднения даты начинается скаляр

Выходные аргументы

Price — Ожидаемые цены за азиатские опции во время 0 вектор

Больше о

Азиатская опция

Ссылки

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`EQPTree` — Древовидная структура запаса
структура

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значением `'call'` или `'put'` | массив ячеек из символьных векторов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
матрица неотрицательных целых чисел

`Settle` — Расчетный день или торговая дата
последовательный номер даты | вектор символов даты

`ExerciseDates` — Даты осуществления опции
последовательный номер даты | вектор символов даты

`AmericanOpt` — Тип опции
0 Европейское (значение по умолчанию) | целое число со значениями `0` или `1`

`AvgType` — Средние типы
`arithmetic` (значение по умолчанию) | вектор символов со значениями `arithmetic` или `geometric`

`AvgPrice` — Средняя стоимость базового актива в `Settle`
скаляр

`AvgDate` — Период усреднения даты начинается
скаляр

`Price` — Ожидаемые цены за азиатские опции во время `0`
вектор