Exponenta Banner

cfbyhjm

Ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
[Price,PriceTree] = cfbyhjm(___,Basis,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle) ценовые потоки наличности от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона.

пример

[Price,PriceTree] = cfbyhjm(___,Basis,Options) добавляют дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Оцените портфель, содержащий два инструмента потока наличности, выплачивающие процент ежегодно за четырехлетний период с 1 января 2000 до 1 января 2004.

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить инструменты. 

load deriv.mat;

Дата оценки (улаживают дату), заданный в HJMTree 1 января 2000 (номер даты 730486). 

HJMTree.RateSpec.ValuationDate
ans = 730486

Введите значения для других обязательных аргументов. 

CFlowAmounts =[5 NaN 5.5 105; 5 0 6 105];
CFlowDates = [730852, NaN, 731582, 731947; 
              730852, 731217, 731582, 731947];

Используйте эту информацию, чтобы вычислить цены на два инструмента потока наличности. 

[Price, PriceTree] = cfbyhjm(HJMTree, CFlowAmounts,... 
CFlowDates, HJMTree.RateSpec.ValuationDate)
Price = 2×1

   96.7805
   97.2188


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'HJMPriceTree'
      tObs: [0 1 2 3 4]
     PBush: {1x5 cell}

Можно визуализировать цены на два инструмента потока наличности с treeviewer функция.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Поток наличности составляет в виде многих инструментов (NINST) максимальным количеством потоков наличности (MOSTCFS) матрица сумм потока наличности. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты потока наличности в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит последовательное количество даты соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.

Типы данных: double

Расчетный день в виде вектора из последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle дата каждого потока наличности назначена к ValuationDate из дерева HJM. Аргумент потока наличности, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

(Необязательно) базис Дневного количества инструмента в виде вектора из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и времена наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка