Поток наличности и время, сопоставляя для портфеля связи
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Period
, Basis
, EndMonthRule
, IssueDate
, FirstCouponDate
, LastCouponDate
, StartDate
, Face
, AdjustCashFlowsBasis
, BusinessDayConvention
, CompoundingFrequency
, DiscountBasis
, Holidays
, и PrincipalType
.
[
возвращает матрицы сумм потока наличности, дат потока наличности, факторов времени и флагов потока наличности для портфеля CFlowAmounts
,CFlowDates
,TFactors
,CFlowFlags
,CFPrincipal
] = cfamounts(CouponRate
,Settle
,Maturity
)NUMBONDS
ценные бумаги фиксированного дохода.
Элементы содержатся в cfamounts
выходные параметры для матрицы потока наличности, матрицы фактора времени и матрицы флага потока наличности соответствуют датам потока наличности каждой безопасности. Первым элементом каждой строки в матрице потока наличности являются начисленные проценты, подлежащие оплате на каждой связи. Эти начисленные проценты являются нулем в случае всех облигаций с нулевым купоном. cfamounts
определяет все потоки наличности и отображения времени для связи, содержит ли структура купона нечетные первые или последние периоды. Все выходные матрицы дополнены NaN
s по мере необходимости, чтобы гарантировать, что все строки имеют то же число элементов.
[
добавляют дополнительные аргументы значения имени. CFlowAmounts
,CFlowDates
,TFactors
,CFlowFlags
,CFPrincipal
] = cfamounts(___,Name,Value
)
В этом примере показано, как вычислить структуру потока наличности и факторы времени для портфеля связи, который содержит корпоративную облигацию, выплачивая процент ежеквартально и процент выплачивающего Казначейской облигации раз в полгода.
Settle = '01-Nov-1993'; Maturity = ['15-Dec-1994';'15-Jun-1995']; CouponRate= [0.06; 0.05]; Period = [4; 2]; Basis = [1; 0]; [CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = ... cfamounts(CouponRate,Settle, Maturity, Period, Basis)
CFlowAmounts = 2×6
-0.7667 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 101.5000
-1.8989 2.5000 2.5000 2.5000 102.5000 NaN
CFlowDates = 2×6
728234 728278 728368 728460 728552 728643
728234 728278 728460 728643 728825 NaN
TFactors = 2×6
0 0.2404 0.7403 1.2404 1.7403 2.2404
0 0.2404 1.2404 2.2404 3.2404 NaN
CFlowFlags = 2×6
0 3 3 3 3 4
0 3 3 3 4 NaN
CFlowDates
В этом примере показано, как вычислить структуру потока наличности и факторы времени для портфеля связи, который содержит корпоративную облигацию, выплачивая процент ежеквартально и процент выплачивающего Казначейской облигации раз в полгода и CFlowDates
возвращен как массив datetime.
Settle = datetime('01-Nov-1993','Locale','en_US'); Maturity = ['15-Dec-1994';'15-Jun-1995']; CouponRate= [0.06; 0.05]; Period = [4; 2]; Basis = [1; 0]; [CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = cfamounts(CouponRate,... Settle, Maturity, Period, Basis)
CFlowAmounts = 2×6
-0.7667 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 101.5000
-1.8989 2.5000 2.5000 2.5000 102.5000 NaN
CFlowDates = 2x6 datetime
Columns 1 through 5
01-Nov-1993 15-Dec-1993 15-Mar-1994 15-Jun-1994 15-Sep-1994
01-Nov-1993 15-Dec-1993 15-Jun-1994 15-Dec-1994 15-Jun-1995
Column 6
15-Dec-1994
NaT
TFactors = 2×6
0 0.2404 0.7403 1.2404 1.7403 2.2404
0 0.2404 1.2404 2.2404 3.2404 NaN
CFlowFlags = 2×6
0 3 3 3 3 4
0 3 3 3 4 NaN
В этом примере показано, как вычислить структуру потока наличности и факторы времени для портфеля связи, который содержит корпоративную облигацию, выплачивая процент ежеквартально и процент выплачивающего Казначейской облигации раз в полгода. Этот пример использует следующие Пары "имя-значение" для Period
, Basis
, BusinessDayConvention
, и AdjustCashFlowsBasis
.
Settle = '01-Jun-2010'; Maturity = ['15-Dec-2011';'15-Jun-2012']; CouponRate= [0.06; 0.05]; Period = [4; 2]; Basis = [1; 0]; [CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = ... cfamounts(CouponRate,Settle, Maturity, 'Period',Period, ... 'Basis', Basis, 'AdjustCashFlowsBasis', true,... 'BusinessDayConvention','modifiedfollow')
CFlowAmounts = 2×8
-1.2667 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 101.5000
-2.3077 2.4932 2.5068 2.4932 2.5000 102.5000 NaN NaN
CFlowDates = 2×8
734290 734304 734396 734487 734577 734669 734761 734852
734290 734304 734487 734669 734852 735035 NaN NaN
TFactors = 2×8
0 0.0778 0.5778 1.0778 1.5778 2.0778 2.5778 3.0778
0 0.0769 1.0769 2.0769 3.0769 4.0769 NaN NaN
CFlowFlags = 2×8
0 3 3 3 3 3 3 4
0 3 3 3 3 4 NaN NaN
cfamounts
С CouponRate
РасписаниеВ этом примере показано, как использовать cfamounts
с CouponRate
расписание. Для CouponRate
и Face
это переключает жизнь связи, расписаний для CouponRate
и Face
может быть задан с NINST
- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
- 2 матрицы, где первый столбец является датами и вторым столбцом, являются сопоставленными уровнями.
CouponSchedule = {[datenum('15-Mar-2012') .04;datenum('15- Mar -2013') .05;... datenum('15- Mar -2015') .06]}
CouponSchedule = 1x1 cell array
{3x2 double}
cfamounts(CouponSchedule,'01-Mar-2011','15-Mar-2015' )
ans = 1×10
-1.8453 2.0000 2.0000 2.0000 2.5000 2.5000 3.0000 3.0000 3.0000 103.0000
cfamounts
С Face
РасписаниеВ этом примере показано, как использовать cfamounts
с Face
расписание. Для CouponRate
и Face
это переключает жизнь связи, расписаний для CouponRate
и Face
может быть задан с NINST
- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
- 2 матрицы, где первый столбец является датами и вторым столбцом, являются сопоставленными уровнями.
FaceSchedule = {[datenum('15-Mar-2012') 100;datenum('15- Mar -2013') 90;... datenum('15- Mar -2015') 80]}
FaceSchedule = 1x1 cell array
{3x2 double}
cfamounts(.05,'01-Mar-2011','15-Mar-2015', 'Face', FaceSchedule)
ans = 1×10
-2.3066 2.5000 2.5000 12.5000 2.2500 12.2500 2.0000 2.0000 2.0000 82.0000
cfamounts
сгенерировать потоки наличности для снижающейся связиВ этом примере показано, как использовать cfamounts
сгенерировать потоки наличности для снижающейся связи.
[CFlowAmounts,CFDates,TFactors,CFFlags,CFPrincipal] = cfamounts(.05,'04-Nov-2010',... {'15-Jul-2014';'15-Jul-2015'},'Face',{[datenum('15-Jul-2013') 100;datenum('15-Jul-2014')... 90;datenum('15-Jul-2015') 80]})
CFlowAmounts = 2×11
-1.5217 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 12.5000 2.2500 92.2500 NaN NaN
-1.5217 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 12.5000 2.2500 12.2500 2.0000 82.0000
CFDates = 2×11
734446 734518 734699 734883 735065 735249 735430 735614 735795 NaN NaN
734446 734518 734699 734883 735065 735249 735430 735614 735795 735979 736160
TFactors = 2×11
0 0.3913 1.3913 2.3913 3.3913 4.3913 5.3913 6.3913 7.3913 NaN NaN
0 0.3913 1.3913 2.3913 3.3913 4.3913 5.3913 6.3913 7.3913 8.3913 9.3913
CFFlags = 2×11
0 3 3 3 3 3 13 3 4 NaN NaN
0 3 3 3 3 3 13 3 13 3 4
CFPrincipal = 2×11
0 0 0 0 0 0 10 0 90 NaN NaN
0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 80
CouponRate
— Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связиГодовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи в виде десятичного числа с помощью скаляра или NBONDS
- 1
вектор.
CouponRate
0
для облигаций с нулевым купоном.
Примечание
CouponRate
и Face
может переключить жизнь связи. Расписания для CouponRate
и Face
может быть задан с NBONDS
- 1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
- 2
матричный или массив ячеек, где первый столбец является датами (последовательные числа даты или векторы символов) и второй столбец, является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка или номинальная стоимость допустимы. Это означает что соответствующий CouponRate
и Face
значение применяется "на или перед" заданная конечная дата.
Типы данных: double |
cell
| char
Settle
— Расчетный день связиРасчетный день связи в виде скаляра или NBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle
дата должна быть перед Maturity
дата.
Типы данных: double |
char
| datetime
Maturity
— Дата погашения связиДата погашения связи в виде скаляра или NBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double |
char
| datetime
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, CFlowFlags] = ... cfamounts(CouponRate,Settle, Maturity,'Period',4,'Basis',3,'AdjustCashFlowsBasis',true,'BusinessDayConvention','modifiedfollow')
'Period'
— Количество купонных платежей в год за связь
(значение по умолчанию) | числовой со значениями 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
или 12
Количество купонных платежей в год за связь в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор с помощью значений: 0
, 1, 2
, 3
, 4
, 6
, или
12
.
Типы данных: double
'Basis'
— Базис дневного количества связи
(значение по умолчанию) | числовые значения: 0
,1
, 2
, 3
, 4
, 6
, 7
, 8
, 9
, 10
, 11
, 12
, 13
Базис дневного количества связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор с помощью поддерживаемого значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Флаг правила конца месяца
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательный целочисленный 0
или 1
Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор. Это правило применяется только когда Maturity
дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийДата выпуска облигаций (дата связь начинает накапливать проценты) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. IssueDate
не может быть после Settle
дата.
Если вы не задаете IssueDate
, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double |
char
| datetime
'FirstCouponDate'
— Неправильная или нормальная первая дата купонаНеправильная или нормальная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете FirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Примечание
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если FirstCouponDate
не задан, затем LastCouponDate
определяет структуру купона связи.
Типы данных: double |
char
| datetime
'LastCouponDate'
— Неправильная или нормальная последняя дата купонаНеправильная или нормальная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Примечание
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если FirstCouponDate
не задан, затем LastCouponDate
определяет структуру купона связи.
Типы данных: double |
char
| datetime
'StartDate'
— Передайте срок начала работы купонных платежейПередайте срок начала работы купонных платежей после Settle
дата в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Примечание
Чтобы сделать инструмент, вперед запускающийся, задайте StartDate
как будущая дата.
Если вы не задаете StartDate
, эффективной датой начала является Settle
дата.
Типы данных: double |
char
| datetime
'Face'
— Номинальная стоимость связи
(значение по умолчанию) | числовойНоминальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор.
Примечание
CouponRate
и Face
может переключить жизнь связи. Расписания для CouponRate
и Face
может быть задан с NBONDS
- 1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
- 2
матричный или массив ячеек, где первый столбец является датами (последовательные числа даты или векторы символов) и второй столбец, является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка или номинальная стоимость допустимы. Это означает что соответствующий CouponRate
и Face
значение применяется "на или перед" заданная конечная дата.
Когда соответствующий Face
значение используется для расчета поток наличности купона в заданную конечную дату. Три вещи происходят в заданную конечную дату:
Последний купон, соответствующий текущему Face
стоимость возмещена.
Основной дифференциал (между током и следующим Face
значение), заплачен.
Дата отмечает начало периода со следующим Face
значение, для которого поток наличности не происходит до позже.
Типы данных: double |
cell
| char
'AdjustCashFlowsBasis'
— Настраивает потоки наличности согласно сумме наращивания на основе фактического дневного количества периодаfalse
(значение по умолчанию) | логический со значением true
или false
Настраивает потоки наличности согласно сумме наращивания на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AdjustCashFlowsBasis'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор.
Типы данных: логический
'BusinessDayConvention'
— Соглашения рабочего дня'actual'
(значение по умолчанию) | вектор символов с values'actual'
, 'follow'
, 'modifiedfollow'
, 'previous'
или 'modifiedprevious'
Соглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention'
и скаляр или NBONDS
- 1
массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня, которые будут использоваться в вычислительных платежных днях. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:
'actual'
— Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious'
— Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char |
cell
'CompoundingFrequency'
— Соединение частоты для вычисления выражения2
, ICMA использует 1
(значение по умолчанию) | целое число со значением 1
, 2
, 3
, 4
, 6
, или 12
Соединение частоты для вычисления выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompoundingFrequency'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор. Значения:
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Примечание
По умолчанию, базисы SIA (0
-7) и
BUS/252
используйте полугодовое соглашение соединения и базисы ICMA (8
-12) используйте ежегодное соглашение соединения.
Типы данных: double
'DiscountBasis'
— Базис использовался для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении выражения0
(значение по умолчанию) | целые числа набора [0...13]
| вектор из целых чисел набора [0...13]
Базис использовался для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountBasis'
и скаляр или NBONDS
- 1
вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Примечание
Если базис дневного количества SIA задан в Basis
входной параметр и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis
, поведение по умолчанию для базисов SIA, чтобы использовать actual/actual
дневное количество, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования.
Если базис дневного количества ICMA или BUS/252
задан в Basis
входной параметр и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis
, заданные базисы от Basis
входной параметр используется.
Типы данных: double
'Holidays'
— Даты праздниковholidays.m
используемый (значение по умолчанию)Даты праздников в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays'
и NHOLIDAYS
- 1
вектор из дат MATLAB® с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Праздники используются в вычислении рабочих дней.
Типы данных: double |
char
| datetime
'PrincipalType'
— Тип принципала, когда Face
расписание заданоsinking
(значение по умолчанию) | вектор символов со значениями 'sinking'
или 'bullet'
Тип принципала, когда Face
запланируйте в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PrincipalType'
и значение 'sinking'
или 'bullet'
использование скаляра или NBONDS
- 1
вектор.
Если 'sinking'
, основные потоки наличности возвращены в течение жизни связи.
Если 'bullet'
, основной поток наличности только возвращен в зрелости.
Типы данных: char |
cell
CFlowAmounts
— Суммы потока наличностиСуммы потока наличности, возвращенные как NBONDS
- NCFS
(количество потоков наличности) матрица. Первая запись в каждом векторе-строке является начисленными процентами, подлежащими выплате в поселении. Эта сумма могла быть нулем, положительным или отрицательным. Если никакие начисленные проценты не являются подлежащими выплате, первый столбец является нулем. Если связь торгует экс-купоном затем, начисленные проценты отрицательны.
CFlowDates
— Даты потока наличности портфеля связейДаты потока наличности портфеля связей, возвращенных как NBONDS
- NCFS
матрица. Каждая строка представляет одну связь в портфеле. Каждый элемент в столбце представляет дату потока наличности той связи.
Если все вышеупомянутые входные параметры (Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
, LastCouponDate
, и StartDate
) или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем CFlowDates
возвращен как последовательный номер даты. Если какие-либо из этих входных параметров являются массивами datetime, то CFlowDates
возвращен как массив datetime.
TFactors
— Матрица факторов времени для портфеля связейМатрица факторов времени для портфеля связей, возвращенных как NBONDS
- NCFS
матрица. Каждая строка соответствует вектору из факторов времени для каждой связи. Каждый элемент в столбце соответствует определенному фактору времени, сопоставленному с каждым потоком наличности связи.
Факторы времени для преобразования цены/выражения, и факторы времени находятся в модулях целых полугодовых периодов купона плюс любой дробный период с помощью фактического дневного количества. Для получения дополнительной информации о time factors смотрите Факторы Времени.
CFlowFlags
— Поток наличности отмечает для портфеля связейПоток наличности отмечает для портфеля связей, возвращенных как NBONDS
- NCFS
матрица. Каждая строка соответствует вектору из флагов потока наличности для каждой связи. Каждый элемент в столбце соответствует определенному флагу, сопоставленному с каждым потоком наличности связи. Флаги идентифицируют тип каждого потока наличности (например, номинального потока наличности купона, передней стороны или конца частичный, или "тупиковый" купон, поток наличности зрелости).
Флаг |
Тип потока наличности |
---|---|
0 |
Начисленные проценты, подлежащие выплате на связи в поселении. |
1 |
Начальная сумма потока наличности, меньшая, чем нормальный из-за “тупикового” периода купона. Тупиковый период создается, когда время от даты выпуска до первой даты купона короче, чем нормальный. |
2 |
Больше, чем нормальный начальный поток наличности составляют, потому что первый период купона более длинен, чем нормальный. |
3 |
Номинальная сумма потока наличности купона. |
4 |
Нормальная сумма потока наличности зрелости (номинальная стоимость плюс номинальная сумма купона). |
5 |
Закончите “тупиковую” сумму купона (последний период купона является неправильно коротким и фактическим потоком наличности зрелости, меньше, чем нормальный). |
6 |
Больше, чем нормальный поток наличности зрелости, потому что последний период купона дольше, чем нормальный. |
7 |
Поток наличности зрелости на облигации на предъявителя, когда связь имеет меньше чем один период купона к зрелости. |
8 |
Меньший, чем нормальный поток наличности зрелости, когда связь имеет меньше чем один период купона к зрелости. |
9 |
Больше, чем нормальный поток наличности зрелости, когда связь имеет меньше чем один период купона к зрелости. |
10 |
Поток наличности зрелости на облигации с нулевым купоном. |
11 |
Снижение основной и начальной суммы потока наличности, меньшей, чем нормальный из-за "тупикового" периода купона. Тупиковый период создается, когда время от даты выпуска до первой даты купона короче, чем нормальный. |
12 |
Снижение основного и больше, чем нормальный начальный поток наличности составляет, потому что первый период купона более длинен, чем нормальный. |
13 |
Снижение основной и номинальной суммы потока наличности купона. |
CFPrincipal
— Основные потоки наличностиОсновные потоки наличности, возвращенные как NBONDS
- NCFS
матрица.
Если PrincipalType
'sinking'
, CFPrincipal
выведите указывает, когда принципал возвращен.
Если PrincipalType
'bullet'
, CFPrincipal
все нули и, в Maturity
, соответствующий Face
значение.
Справка Time factors определяет приведенную стоимость потока потоков наличности.
Термин time factors refer к TF экспоненты в уравнении дисконтирования
где:
PV = |
Приведенная стоимость потока наличности. |
CF = |
Сумма потока наличности. |
z = |
Настроенный риском годовой показатель или выражение, соответствующее данному потоку наличности. Выражение заключается в кавычки на полугодовом базисе. |
f = |
Частота кавычек для выражения. Значением по умолчанию является |
TF = |
Фактор времени для данного потока наличности. Фактор времени вычисляется с помощью частоты соединения и дисконтного базиса. Если эти значения не заданы, то значения по умолчанию следующие:
|
Примечание
Basis
всегда используемые для расчета начисленные проценты.
[1] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.
[2] Mayle, J. "Методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер". SIA, Vol 2, январь 1994.
[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.
accrfrac
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatep
| cpndatepq
| cpndaysn
| cpndaysp
| datetime
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.