Asian инструментальный объект
Создайте и оцените Asian инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:
Использование fininstrument создать Asian инструментальный объект.
Использование finmodel задавать BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель для Asian инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать Levy, KemnaVorst, AssetTree, или TurnbullWakeman метод ценообразования для Asian инструмент.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo метод ценообразования для Asian инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Asian инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
AsianOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_price,'ExerciseDate',exercise_date)Asian объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и ExerciseDate.
Asian инструмент поддерживает азиатские опции цены среднего арифметического и среднего геометрического. Азиатские опции средней стоимости также известны как азиатские опции фиксированной забастовки.
AsianOpt = fininstrument(___,Name,Value)AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option") создает Asian пут-опцион с европейским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType — Инструментальный тип"Asian" | вектор символов со значением 'Asian'Инструментальный тип в виде строки со значением "Asian" или вектор символов со значением 'Asian'.
Типы данных: string | char
Asian Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'Name',"asian_option")Asian Аргументы в виде пар имя-значение'Strike' — Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' — Даты осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Примечание
Для азиатской европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
Asian Аргументы в виде пар имя-значение'OptionType' — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'call' или 'put' | представьте в виде строки со значением "call" или "put"Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярный вектор символов или строка.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European" | вектор символов со значением 'European'
Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.
Типы данных: string | char
'AverageType' — Средний тип"arithmetic"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "arithmetic" или "geometric" | вектор символов со значением 'arithmetic' или 'geometric'Средние типы в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AverageType' и скалярная строка или вектор символов. Используйте "arithmetic" для среднего арифметического или "geometric" для среднего геометрического.
Примечание
Когда вы используете RollGeskeWhaley калькулятор цен, AverageType должен быть "geometric".
Типы данных: char | string
'AveragePrice' — Средняя стоимость базового активаСредняя стоимость базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AveragePrice' и числовой скаляр.
Типы данных: double
'AverageStartDate' — Дата начала усреднения периодаNaT
(значение по умолчанию) | datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка датыДата начала усреднения периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AverageStartDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что AverageStartDate свойство хранится как datetime.
Типы данных: char | double | datetime | string
'Name' — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символовПользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.
Типы данных: char | string
Strike — Значение цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как datetime.
Типы данных: datetime
OptionType — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put"Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European"Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European".
Типы данных: string
AverageType — Средний тип"arithmetic"
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "arithmetic" или "geometric"Средние типы, возвращенные как скалярная строка со значением "arithmetic" для среднего арифметического или "geometric" для среднего геометрического.
Типы данных: string
AveragePrice — Средняя стоимость базового актива в SettleСредняя стоимость базового актива в Settle, возвращенный как числовой скаляр.
Типы данных: double
AverageStartDate — Дата начала усреднения периодаNaT
(значение по умолчанию) | datetimeДата начала усреднения периода, возвращенного как скалярный datetime.
Типы данных: datetime
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | строкаПользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и TurnbullWakeman метод ценообразования.
Создайте Asian Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте TurnbullWakeman Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать TurnbullWakeman объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"TurnbullWakeman")
outPricer =
TurnbullWakeman with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 1000
DividendValue: 0
DividendType: "continuous"
Цена Asian Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 56.7068
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
______ _______ _________ _______ ______ _______ _______
56.707 -0.3155 0.0014381 -5.5637 408.85 -2.9341 -832.53
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetTree метод ценообразования.
Создайте Asian Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetTree Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetTree объект калькулятора цен для дерева акции CRR и использования ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
NumPeriods = 15; CRRPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"CoxRossRubinstein",'Maturity',datetime(2022,9,15),'NumPeriods',NumPeriods)
CRRPricer =
CRRTree with properties:
Tree: [1x1 struct]
NumPeriods: 15
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 1000
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
TreeDates: [1x15 datetime]
CRRPricer.Tree
ans = struct with fields:
Probs: [2x15 double]
ATree: {1x16 cell}
dObs: [1x16 datetime]
tObs: [1x16 double]
Цена Asian Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian инструмент.
[Price, outPR] = price(CRRPricer,AsianOpt,["all"])Price = 54.9225
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta
______ ________ ______ ______ _______ _______ _______
54.922 -0.32119 0.0581 393.85 -5.8481 -846.57 -2.4325
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Asian инструмент для опции валюты среднего арифметического, когда вы используете BlackScholes модель и Levy метод ценообразования. Примите, что текущий обменный курс составляет 0,52$ и имеет энергозависимость 12% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый внешний безрисковый уровень составляет 8% в год.
Создайте Asian Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',0.65,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"asian_fx_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 0.6500
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_fx_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
Sigma = .12; BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',Sigma)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.1200
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте Levy Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать Levy объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". Когда вы валюты цены с помощью азиатского инструмента для опции валюты среднего арифметического, DividendType должен быть 'continuous' и DividendValue пересчитанная на год безрисковая процентная ставка в иностранном государстве.
ForeignRate = 0.08; outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',.52,'DividendType',"continuous",'DividendValue',ForeignRate,'PricingMethod',"Levy")
outPricer =
Levy with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 0.5200
DividendValue: 0.0800
DividendType: "continuous"
Цена Asian Инструмент FX
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian Инструмент FX.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 0.1516
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_______ ________ _______ _______ ________ __________ _______
0.15161 -0.78532 0.37534 -2.6935 0.015668 -0.0038317 -1.3974
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Asian Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 200
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Asian Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 682.3365
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ ________ ___________ ________ _______ ______ _______
682.34 -0.93511 -5.6843e-14 -0.27409 -3129.1 27.433 -1.2121
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить фиксированную забастовку Asian инструмент, когда вы используете Merton модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Asian Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Asian инструментальный объект.
AsianOpt = fininstrument("Asian",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'OptionType',"put",'Name',"asian_option")
AsianOpt =
Asian with properties:
OptionType: "put"
Strike: 1000
AverageType: "arithmetic"
AveragePrice: 0
AverageStartDate: NaT
ExerciseStyle: "european"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Name: "asian_option"
Создайте Merton Объект модели
Используйте finmodel создать Merton объект модели.
MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel =
Merton with properties:
Volatility: 0.4500
MeanJ: 0.0200
JumpVol: 0.0700
JumpFreq: 0.0900
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",MertonModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
MertonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 200
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Merton]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Asian Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Asian инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,AsianOpt,["all"])Price = 683.2017
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
_____ _______ ___________ ________ _______ _____ ______
683.2 -0.9047 -1.9895e-13 -0.26484 -3110.3 25.93 20.227
Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.
Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.