Поддерживаемые стили осуществления

В следующей таблице перечислены инструментальные объекты процентной ставки с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддержала Exercise стили.

Инструментальный тип процентной ставкиОсуществите стили
Swaption

  • "European" — HullWhite калькулятор цен для HullWhite модель

  • "European" — Black калькулятор цен для Black модель

  • "European" — SABR калькулятор цен для SABR модель

  • "European" — Normal калькулятор цен для Normal модель

  • "European" или "American" — IRTree калькулятор цен для HullWhite или BlackKarasinski модели

FixedBondOption
FloatBondOption
OptionEmbeddedFixedBond
OptionEmbeddedFloatBond
ConvertibleBondДля BlackScholes модель:

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

В следующей таблице перечислены акцию, товар или инструментальные объекты FX с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддерживаемым Exercise стили.

Акция, товар, инструментальный тип FXОсуществите стили
AsianДля BlackScholes модель:

  • "European" — Levy калькулятор цен

  • "European" — KemnaVorst калькулятор цен

  • "European" — TurnbullWakeman калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetTree калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

BarrierДля BlackScholes модель:

  • "European" — BlackScholes калькулятор цен

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetTree калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

DoubleBarrierДля BlackScholes модель:

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

LookbackДля BlackScholes модель:

Для Bates модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

SpreadДля BlackScholes модель:

  • "European" — Kirk калькулятор цен

  • "European" — BjerksundStensland калькулятор цен

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Bachelier модель:

  • "European" или "American" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

VanillaДля BlackScholes модель:

  • "European" — BlackScholes калькулятор цен

  • "American" — BjerksundStensland калькулятор цен

  • "American" — RollGeskeWhaley калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetTree калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" fft калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" — NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" fft калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" — NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" fft калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" — NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Dupire модель:

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

Для Bachelier модель:

  • "European", "American", "Bermudan" — AssetMonteCarlo калькулятор цен

BinaryДля BlackScholes модель:

Для Heston, Bates, и Merton модели:

Для Bachelier модель:

ConvertibleBondДля BlackScholes модель:

  • "European", "American", или "Bermudan" — FiniteDifference калькулятор цен

Смотрите также

| |

Похожие темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте