Поддерживаемые стили осуществления

В следующей таблице перечислены инструментальные объекты процентной ставки с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддержала Exercise стили.

Инструментальный тип процентной ставкиОсуществите стили
Swaption
  • "European"HullWhite калькулятор цен для HullWhite модель

  • "European"Black калькулятор цен для Black модель

  • "European"SABR калькулятор цен для SABR модель

  • "European"Normal калькулятор цен для Normal модель

  • "European" или "American"IRTree калькулятор цен для HullWhite или BlackKarasinski модели

FixedBondOption
FloatBondOption
OptionEmbeddedFixedBond
OptionEmbeddedFloatBond
ConvertibleBondДля BlackScholes модель:
  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

В следующей таблице перечислены акцию, товар или инструментальные объекты FX с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддерживаемым Exercise стили.

Акция, товар, инструментальный тип FXОсуществите стили
AsianДля BlackScholes модель:
  • "European"Levy калькулятор цен

  • "European"KemnaVorst калькулятор цен

  • "European"TurnbullWakeman калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetTree калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

BarrierДля BlackScholes модель:
  • "European"BlackScholes калькулятор цен

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetTree калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

DoubleBarrierДля BlackScholes модель:

Для Bates модель:

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

LookbackДля BlackScholes модель:

Для Bates модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

SpreadДля BlackScholes модель:
  • "European"Kirk калькулятор цен

  • "European"BjerksundStensland калькулятор цен

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Bachelier модель:

  • "European" или "American"AssetMonteCarlo калькулятор цен

VanillaДля BlackScholes модель:
  • "European"BlackScholes калькулятор цен

  • "American"BjerksundStensland калькулятор цен

  • "American"RollGeskeWhaley калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"AssetMonteCarlo калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"AssetTree калькулятор цен

Для Heston модель:

  • "European" fft калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European"NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Merton модель:

  • "European" fft калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European"NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Bates модель:

  • "European" fft калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

  • "European"NumericalIntegration калькулятор цен

  • "European", "American", или "Bermudan"AssetMonteCarlo калькулятор цен

Для Dupire модель:

  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

Для Bachelier модель:

  • "European", "American", "Bermudan"AssetMonteCarlo калькулятор цен

BinaryДля BlackScholes модель:

Для Heston, Bates, и Merton модели:

Для Bachelier модель:

ConvertibleBondДля BlackScholes модель:
  • "European", "American", или "Bermudan"FiniteDifference калькулятор цен

Смотрите также

| |

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте