Создайте SABR
объект калькулятора цен для Swaption
инструмент с помощью SABR
модель
Создайте и оцените Swaption
инструментальный объект с SABR
модель и SABR
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Использование fininstrument
создать Swaption
инструментальный объект.
Использование finmodel
задавать SABR
модель для Swaption
инструмент.
Использование finpricer
задавать SABR
объект калькулятора цен для Swaption
инструмент.
Примечание
Если вы не задаете ProjectionCurve
когда вы создаете Swaption
инструмент с SABR
калькулятор цен, ProjectionCurve
значения по умолчанию значения к DiscountCurve
значение.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Swaption
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает SABRPricerObj
= finpricer(PricerType
,'DiscountCurve
',ratecurve_obj,'Model
',model)SABR
объект калькулятора цен путем определения PricerType
и необходимый аргумент пары "имя-значение" Model
установить свойства с помощью пар "имя-значение". Например, SABRPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',SABRModel)
создает SABR
объект калькулятора цен.
price | Вычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен |
volatilities | Вычислите подразумеваемую волатильность при использовании SABR калькулятор цен |