fixedbybk

Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от Черного-Karasinski дерева процентной ставки

Описание

пример

[Price,PriceTree] = fixedbybk(BKTree,CouponRate,Settle,Maturity) оценивает примечание с фиксированной процентной ставкой от Черного-Karasinski дерева процентной ставки.

пример

[Price,PriceTree] = fixedbybk(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает BKTree. BKTree структура содержит время, и информация о процентной ставке должна была оценить примечание.

load deriv.mat;

Установите необходимые значения. Другие аргументы будут использовать значения по умолчанию.

CouponRate = 0.05;
Settle = '01-Jan-2004';
Maturity = '01-Jan-2006';

Используйте fixedbybk вычислить цену примечания.

Price = fixedbybk(BKTree, CouponRate, Settle, Maturity)
Price = 103.5126

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, созданная bktree

Типы данных: struct

Годовой показатель купона в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный или как скаляр или как NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Settle дата каждого примечания с фиксированной процентной ставкой назначена к ValuationDate из Дерева BK. Аргумент Settle примечания с фиксированной процентной ставкой проигнорирован.

Типы данных: char | double

Дата погашения в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты, представляющих дату погашения для каждого примечания с фиксированной процентной ставкой.

Типы данных: char | double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Price,PriceTree] = fixedbybk(BKTree,CouponRate,Settle,Maturity,'FixedReset',4)

Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FixedReset' и NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Дневной базис количества, представляющий базис, используемый при пересчитывании на год входного дерева форвардного курса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и NINST- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Отвлеченные основные суммы в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и векторный массив или массив ячеек.

Principal принимает NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом массива ячеек является NumDates- 2 массив ячеек и первый столбец являются датами, и второй столбец является своим связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: cell | double

Производные оценивая структуру опций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Options' и использование структуры derivset.

Типы данных: struct

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование NINST- 1 вектор.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AdjustCashFlowsBasis' и NINST- 1 вектор из logicals со значениями 0 (FALSE) или 1 TRUE.

Типы данных: логический

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и числа даты MATLAB с помощью NHolidays- 1 вектор.

Типы данных: double

Соглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и вектор символов или N- 1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (e.g. установленные законом праздники). Значения:

  • actual — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • follow — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • modifiedfollow — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • previous — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • modifiedprevious — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены примечания с фиксированной процентной ставкой во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времен наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.AITree содержит начисленные проценты.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.Connect содержит векторы возможности соединения. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы на том уровне соединяются со следующим. Для данного древовидного уровня существует NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется средняя ветвь. Вычитание 1 от того значения указывает, где подключения-ветви к, и добавление 1 указали, где вниз переходят подключения к.

  • PriceTree.Probs содержит массивы вероятности. Каждый элемент массива ячеек содержит, середина и вероятности перехода вниз для каждого узла уровня.

Больше о

свернуть все

Примечание с фиксированной процентной ставкой

fixed-rate note является долгосрочной долговой безопасностью с предварительно установленной процентной ставкой и зрелостью, которой процент должен быть выплачен.

Принципал может или не может быть заплачен в зрелости. В Financial Instruments Toolbox™ принципал всегда платится в зрелости. Для получения дополнительной информации см. Примечание С фиксированной процентной ставкой.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте