Определите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Bjerksund-Stensland 2002
вычисляет подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland 2002.Volatility
= impvbybjs(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,OptPrice
)
Примечание
impvbybjs
вычисляет подразумеваемую волатильность американских опций с непрерывной дивидендной доходностью с помощью модели ценообразования опционов Bjerksund-Stensland.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".Volatility
= impvbybjs(___,Name,Value
)
[1] Bjerksund, P. и Г. Стенслэнд. “Приближение закрытой формы американских Опций”. Скандинавский Журнал управления. Издание 9, 1993, Suppl., стр S88–S99.
[2] Bjerksund, P. и Г. Стенслэнд. “Закрытая Оценка Формы американских Опций”. Документ для обсуждения 2002 (https://www.scribd.com/doc/215619796/Closed-form-Valuation-of-American-Options-by-Bjerksund-and-Stensland#scribd)