Exponenta Banner

@IRFitOptions

Объект задать подходящие опции для IRFunctionCurve объект кривой процентной ставки

Иерархия

Суперклассы: 'none'

Подклассы: 'none'

Описание

IRFitOptions объект позволяет вам задавать опции, относящиеся к подходящему процессу для IRFunctionCurve объект. Входные параметры заданы в парах параметра/значения. IRFitOptions структура предусматривает возможность выбрать который количество быть минимизированной и другие параметры оптимизации.

Конструктор

IRFitOptions

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
FitType

Price, Yield, или DurationWeightedPrice определяет, который минимизирован в процессе аппроксимирования кривыми. DurationWeightedPrice значение по умолчанию.

InitialGuess

Исходное предположение для параметров функции кривой.

UpperBound

Верхняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

Нижняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

Структура оптимизации на основе выхода от функции optimset или optimoptions. Эта структура оптимизации оценена lsqnonlin.

A

Ограничение неравенства для параметров, проигнорированных, если OptimFunction установлен в lsqnonlin.

b

Ограничение неравенства для параметров, проигнорированных, если OptimFunction установлен в lsqnonlin.

OptimFunction

Оптимизационная функция раньше соответствовала функции, также lsqnonlin или fmincon.

Методы

Нет никаких методов.

Смотрите также

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка