Создайте объект кривой процентной ставки из указателя на функцию или функции и подгонки к данным о рынке
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle) CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)
Type | Тип кривой процентной ставки: |
Settle | Скаляр для |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для
|
Basis | (Необязательно) базис Дневного количества связи. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Базис. |
FunctionHandle | Указатель на функцию, который задает кривую процентной ставки. Указатель на функцию требует одного числового входа (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр (процентная ставка или коэффициент дисконтирования). Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals. |
Parameters | Подходящие параметры для функции. |
CurveObj = IRFunctionCurve(Type,Settle,FunctionHandle,Name,Value)
создает объект кривой процентной ставки непосредственно путем определения указателя на функцию. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
и Compounding
как разделенные запятой пары Name
Значение
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1
, Value1
..., NameN
, ValueN
.
После того, как вы используете IRFunctionCurve
конструктор, чтобы создать IRFunctionCurve
объект, можно соответствовать связи с помощью следующих методов.
Метод | Описание |
---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные курсы для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые уровни для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат. |
getParYields | Возвращает выражения паритета для входных дат. |
toRateSpec | Преобразует, чтобы быть Этот |
В качестве альтернативы можно создать IRFunctionCurve
объект с помощью следующих статических методов.
Статический метод | Описание |
---|---|
fitNelsonSiegel | Соответствует функции Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные. |
fitSvensson | Соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные. |
fitSmoothingSpline | Соответствует функции сплайна сглаживания, чтобы продать данные. |
fitFunction | Соответствует пользовательской функции, чтобы продать данные. |
irfc = IRFunctionCurve('Forward',today,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))
irfc = Type: Forward Settle: 737406 (12-Dec-2018) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual)