Ценовая опция связи от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy
[
вычисляет цену за опцию связи от дерева процентной ставки Black-Derman-Toy.Price
,PriceTree
]
= optbndbybdt(BDTTree
,OptSpec
,Strike
,ExerciseDates
,AmericanOpt
,CouponRate
,Settle
,Maturity
)
[
добавляют дополнительные аргументы.Price
,PriceTree
]
= optbndbybdt(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
,StartDate
,Face
,Options
)
Используя дерево процентной ставки BDT в deriv.mat
файл, оцените европейский колл-опцион и пут-опцион на 10%-й связи с забастовкой 95. Дата осуществления опции 01 января 2002. Уладить дата связи 01 января 2000, и дата погашения 01 января 2003.
Загрузите файл deriv.mat
, который обеспечивает BDTTree
. BDTTree
структура содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить связь.
load deriv.mat;
Используйте optbondbybdt
вычислить цену 'Call'
опция.
[Price,PriceTree] = optbndbybdt(BDTTree,'Call',95,'01-Jan-2002',... 0,0.10,'01-Jan-2000','01-Jan-2003',1)
Price = 1.7657
PriceTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTPriceTree'
tObs: [0 1 2 3 4]
PTree: {[1.7657] [3.1458 0.7387] [5.2187 1.6890 0] [0 0 0 0] [0 0 0 0]}
ExTree: {[0] [0 0] [1 1 0] [0 0 0 0] [0 0 0 0]}
Теперь используйте optbndbybdt
вычислить цену 'Put'
опция на той же связи.
[Price,PriceTree] = optbndbybdt(BDTTree,'Put',95,'01-Jan-2002',... 0,0.10,'01-Jan-2000','01-Jan-2003',1)
Price = 0.5740
PriceTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTPriceTree'
tObs: [0 1 2 3 4]
PTree: {[0.5740] [0 1.2628] [0 0 2.8871] [0 0 0 0] [0 0 0 0]}
ExTree: {[0] [0 0] [0 0 1] [0 0 0 0] [0 0 0 0]}
PriceTree.ExTree
выведите для 'Call'
и 'Put'
опция содержит массивы индикатора осуществления. Каждым элементом массива ячеек является массив, содержащий 1
где опция осуществлена и 0
где это не.
BDTTree
— Древовидная структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bdttree
.
Типы данных: struct
OptSpec
— Определение опции 'call'
или 'put'
| массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call'
или 'put'
Определение опции в виде NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char
Strike
— Значения цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции в виде NINST
- 1
или NINST
- NSTRIKES
в зависимости от типа опции:
Европейская опция — NINST
- 1
вектор из значений цены исполнения опциона.
Опция Бермуд — NINST
количеством забастовок (NSTRIKES
) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES
осуществите возможности, конец строки дополнен NaN
s.
Американская опция — NINST
- 1
вектор из значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: double
ExerciseDates
— Даты осуществления опцииДаты осуществления опции в виде NINST
- 1
, NINST
- 2
, или NINST
- NSTRIKES
использование последовательных чисел даты или векторов символов даты, в зависимости от типа опции:
Для европейской опции используйте NINST
- 1
вектор из дат. Для европейской опции существует только один ExerciseDates
на дате окончания срока действия опции.
Для опции Бермуд используйте NINST
- NSTRIKES
вектор из дат.
Для американской опции используйте NINST
- 2
вектор из контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN
дата перечислена, или если ExerciseDates
NINST
- 1
вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate
из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates
.
Типы данных: double |
char
AmericanOpt
— Тип опции
Европеец/Бермуды (значение по умолчанию) | целое число со значениями 0
или 1
(Необязательно) Опция вводит в виде NINST
- 1
положительное целое число отмечает с помощью значений:
0 — Европеец/Бермуды
1 — Американец
Типы данных: double
CouponRate
— Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона в виде NINST
- 1
десятичный годовой показатель или NINST
- 1
массив ячеек, где каждым элементом является NumDates
- 2
cellArray. Первый столбец NumDates
- 2
массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double |
cell
Settle
— Расчетный деньРасчетный день для опции связи в виде NINST
- 1
вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Примечание
Settle
дата каждой связи назначена к ValuationDate
из дерева BDT. Аргумент Settle
связи проигнорирован.
Типы данных: double |
char
Maturity
— Дата погашенияДата погашения в виде NINST
- 1
вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double |
char
Period
— Купоны в год
в год (значение по умолчанию) | вектор(Необязательно) Купоны в год в виде NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Basis
— Базис дневного количества
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
к 13
(Необязательно) базис Дневного количества в виде NINST
- 1
вектор из целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
EndMonthRule
— Флаг правила конца месяца
(в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями 0
или 1
(Необязательно) флаг правила Конца месяца задан как неотрицательное целое число с помощью NINST
- 1
вектор. Это правило применяется только когда Maturity
дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
IssueDate
— Дата выпуска облигаций(Необязательно) дата Выпуска облигаций в виде NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double |
char
FirstCouponDate
— Неправильная первая дата купона(Необязательно) Неправильная первая дата купона в виде NINST
- 1
вектор с помощью последовательных векторов символов даты или даты чисел даты.
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double |
char
LastCouponDate
— Неправильная последняя дата купона(Необязательно) Неправильная последняя дата купона в виде NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate
, заданный LastCouponDate
определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate
, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: char |
double
StartDate
— Передайте срок начала работы платежей(Необязательно) Прямой срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде NINST
- 1
вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Если вы не задаете StartDate
, эффективной датой начала является Settle
дата.
Типы данных: char |
double
Face
— Номинальная стоимость
(значение по умолчанию) | неотрицательное значение | массив ячеек неотрицательных значений(Необязательно) Поверхность или номинальная стоимость в виде anNINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Options
— Производные оценивая опции(Необязательно) Производные оценивая опции в виде структуры, которая создается с derivset
.
Типы данных: struct
Price
— Ожидаемые цены опции связи во время 0
Ожидаемая цена опции связи во время 0
, возвращенный как NINST
- 1
матрица.
PriceTree
— Структура, содержащая деревья векторов из цен на инструменты и начисленных процентов для каждого узлаСтруктура, содержащая деревья векторов из цен на инструменты и начисленных процентов, и вектора времен наблюдения для каждого узла. Значения:
PriceTree.PTree
содержит чистые цены.
PriceTree.tObs
содержит времена наблюдения.
PriceTree.ExTree
содержит массивы индикатора осуществления. Каждым элементом массива ячеек является массив, содержащий 1
где опция осуществлена и 0
где это не.
bond option дает держателю право продать связь назад (помещенному) выпускающему или погасить облигацию от ее текущего владельца (вызов) по определенной цене и в определенную дату.
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает три типа пут- и колл-опционов на связях:
Американская опция: опция, что вы осуществляете любое время до его даты истечения срока.
Европейская опция: опция, которую вы осуществляете только на ее дату истечения срока.
Опция Бермуд: опция Бермуд напоминает гибрид американских и европейских опций. Можно осуществить его в предопределенные даты только, обычно ежемесячно.
Для получения дополнительной информации см. Опции Связи.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.