Цена европейские опции распространения с помощью модели ценообразования Кирка
возвращает цену за европейскую опцию распространения с помощью модели ценообразования Кирка.Price
= spreadbykirk(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”. Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.