Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Кирка
возвращает европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Кирка.PriceSens
= spreadbykirk(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".PriceSens
= spreadsensbykirk(___,Name,Value
)
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”. Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.