Вычислите европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland
возвращает европейские цены опции распространения или чувствительность с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland.PriceSens
= spreadbybjs(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".PriceSens
= spreadsensbybjs(___,Name,Value
)
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”, Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.
[2] Bjerksund, Питер, Stensland, Ганнэр. “Закрытая форма распространила оценку опции”. Отдел Финансов, NHH, 2006.