Ценовая связь со ступенчатыми купонами
[ вычисляет цену связей со ступенчатыми купонами, учитывая доход до срока погашения. Функция поддерживает любое количество дат преобразования.Price,AccruedInterest] = stepcpnprice(Yield,Settle,Maturity,ConvDates,CouponRates)
[ добавляют дополнительные дополнительные аргументы.Price,AccruedInterest] = stepcpnprice(___,Period,Basis,EndMonthRule,Face)
Вычислите цену и начисленные проценты, подлежащие выплате на портфеле ступенчатых облигаций на предъявителя, имеющих выражение 7,221%, учитывая три сценария преобразования:
Связь A имеет два преобразования, первое, падающее на уладить дату и сразу истечение.
Связь B имеет три преобразования с датами преобразования точно в даты купона.
Связь C имеет три преобразования с одной или несколькими датами преобразования не в даты купона. Этот случай иллюстрирует, что только потоки наличности в течение полных периодов после дат преобразования затронуты, как проиллюстрировано ниже:
Следующая таблица иллюстрирует характеристики процентной ставки этого портфеля связи.
Задайте технические требования для связей.
Yield = 0.07221; Settle = datenum('02-Aug-1992'); ConvDates = [datenum('02-Aug-1992'), datenum('15-Jun-2003'),... nan; datenum('15-Jun-1997'), datenum('15-Jun-2001'),... datenum('15-Jun-2005'); datenum('14-Jun-1997'), datenum('14-Jun-2001'),... datenum('14-Jun-2005')]; Maturity = datenum('15-Jun-2010'); CouponRates = [0.075 0.08875 0.0925 nan; 0.075 0.08875 0.0925 0.1; 0.075 0.08875 0.0925 0.1]; Basis = 1; Period = 2; EndMonthRule = 1; Face = 100;
Используйте stepcpnprice вычислить цены облигаций со ступенчатыми купонами.
[Price, AccruedInterest] = stepcpnprice(Yield, Settle, Maturity, ConvDates, CouponRates, Period, Basis, EndMonthRule, Face)
Price = 3×1
117.3874
113.4387
114.1759
AccruedInterest = 3×1
1.1587
0.9792
0.9792
bndprice | cdprice | stepcpncfamounts | stepcpnyield | tbillprice